图书介绍
金融资产波动模型与风险度量PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈守东著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787505868151
- 出版时间：2007
- 标注页数：282页
- 文件大小：43MB
- 文件页数：292页
- 主题词：金融－分析－模型；金融－风险管理
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图书目录
第1章 收益与风险度量1
收益率度量1
均值、方差与相关性度量24
一般风险度量30
第2章 组合投资与风险分解36
组合投资选择模型36
有效边界的讨论及性质41
组合风险的分解45
基于不同协方差矩阵的风险度量49
第3章 波动性模型59
ARCH模型59
广义ARCH模型-GARCH模型63
随机波动与条件波动68
上海证券市场分阶段收益率与波动性的实证分析73
第4章 波动预测与多变量波动模型89
波动预测89
多变量波动模型97
中国股票市场相关性和波动性的二元GARCH模型106
第5章 风险价值115
VaR的定义及其参数115
VaR与风险管理和资产组合的选择124
VaR的计算方法131
VaR约束下的投资组合选择141
第6章 基于极值分布的VaR计算模型147
极值理论147
条件自回归在险价值模型154
期望损失模型156
EVT门限选择的模拟研究157
极值理论应用159
基于极值分布理论的VaR与ES度量161
第7章 期权定价与波动性171
股价变动过程及It？定理171
Black-Scholes公式182
灵敏度分析187
波动率分析及估计190
波动率的进一步讨论200
第8章 度量金融市场风险的Copula方法211
Copula理论及其在金融风险管理中的应用212
市场的协同运动和Copula集合221
Copula度量风险价值的Monto Carlo模拟230
多元Copula理论简介234
第9章 高频数据波动性238
金融高频数据分析研究的现状238
高频数据分析与建模243
已实现波动248
参考文献258