图书介绍
流动性与资产定价 基于中国证券市场的研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 罗登跃著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787505881761
- 出版时间：2009
- 标注页数：201页
- 文件大小：68MB
- 文件页数：212页
- 主题词：证券交易－资本市场－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景与意义1
1.2 国内外相关研究综述5
1.3 本书的研究内容、结构安排与创新点20
第2章 证券市场微观结构理论与流动性概述26
2.1 市场微观结构理论概述26
2.2 流动性概述29
2.3 我国证券市场微观结构与流动性状况简析38
2.4 本章小结42
第3章 基础理论回顾43
3.1 经典的资产定价模型及其扩展模型43
3.2 基于流动性的资产定价模型51
3.3 本章小结69
第4章 流动性水平与资产定价：基于流动性扩展的Fama-French模型的实证研究70
4.1 研究背景70
4.2 数据的描述统计分析71
4.3 三种模型的回归结果及对比分析78
4.4 系统风险、规模、账面市值比以及流动性水平风险因子溢价分析81
4.5 本章小结84
第5章 流动性风险与资产定价的关系模型：多元均值GARCH模型85
5.1 风险与流动性风险85
5.2 流动性风险与资产定价的关系——多元均值GARCH模型89
5.3 本章小结92
第6章 流动性风险与资产定价（Ⅰ）：基于市场整体的实证研究93
6.1 研究背景93
6.2 模型简介94
6.3 总流动性风险对市场总收益的影响研究96
6.4 本章小结109
第7章 流动性风险与资产定价（Ⅱ）：基于组合的实证研究110
7.1 研究背景110
7.2 主成分回归模型简介111
7.3 数据的描述统计分析113
7.4 非系统风险与流动性水平的波动性风险的计算118
7.5 平稳性检验和相关性分析119
7.6 主成分回归分析122
7.7 稳健性检验143
7.8 本章小结148
第8章 流动性风险与资产定价：基于上海A股市场的条件相关检验150
8.1 研究背景150
8.2 模型简介151
8.3 条件相关检验法对上海股市流动性风险与资产定价关系的实证研究结果155
8.4 本章小结169
第9章 总结和展望170
9.1 全书总结170
9.2 未来展望172
参考文献174
近期发表的论文189
附表190