图书介绍
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- 刘海龙，王惠主编 著
- 出版社： 北京：中国财政经济出版社
- ISBN：9787509512296
- 出版时间：2009
- 标注页数：515页
- 文件大小：65MB
- 文件页数：527页
- 主题词：金融－风险管理－高等学校－教材
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 为什么要管理金融风险1
1.2 金融风险的产生与发展4
1.3 金融风险的种类17
1.4 金融风险的案例20
1.5 金融风险管理概述35
1.6 本书的内容结构与特征44
复习思考题47
第2章 金融风险度量的VaR方法48
2.1 风险价值VaR及其计算48
2.2 投资组合风险分析60
2.3 VaR方法的局限及其最新进展68
2.4 VaR方法的应用73
2.5 本章小结81
复习思考题82
第3章 VaR模型的回测与压力测试83
3.1 VaR模型的误差测定83
3.2 VaR模型的回测86
3.3 压力测试98
3.4 本章小结111
复习思考题112
第4章 市场风险管理113
4.1 市场风险的概念113
4.2 市场风险的度量118
4.3 市场风险的管理135
4.4 案例分析148
4.5 本章小结150
复习思考题150
第5章 信用风险管理153
5.1 信用风险管理概述153
5.2 传统的信用风险度量模型155
5.3 现代信用组合风险度量和管理方法159
5.4 利用衍生产品管理信用风险189
5.5 抵押债务证券（CDO）简介202
5.6 本章小结212
复习思考题212
第6章 操作风险管理213
6.1 操作风险与操作风险管理213
6.2 银行操作风险的特征与管理234
6.3 操作风险衡量249
6.4 本章小结276
复习思考题277
第7章 流动性风险管理278
7.1 流动性风险概述278
7.2 流动性风险的度量289
7.3 流动性风险管理与监控301
7.4 本章小结316
复习思考题317
第8章 投资组合保险策略318
8.1 投资组合保险策略概述318
8.2 静态投资组合保险策略319
8.3 动态投资组合保险策略324
8.4 VaR套补的投资组合保险策略330
8.5 各种方法的比较332
8.6 投资组合调整法则333
8.7 本章小结336
复习思考题337
第9章 风险预算管理338
9.1 风险预算管理概述338
9.2 风险预算管理的特征342
9.3 风险预算管理的流程343
9.4 风险预算管理中应注意的问题355
9.5 本章小结355
复习思考题356
第10章 资产负债管理358
10.1 资产负债管理概述358
10.2 资产负债管理的传统模型365
10.3 资产负债管理模型的新发展378
10.4 利率期限结构模型与资产负债管理392
10.5 本章小结396
复习思考题396
第11章 全面风险管理398
11.1 全面风险管理概述398
11.2 实施全面风险管理的条件409
11.3 金融机构的全面风险管理417
11.4 本章小结433
复习思考题433
第12章 商业银行风险管理435
12.1 商业银行风险管理概述435
12.2 经济资本的概念及测度方法445
12.3 巴塞尔协议与监管资本454
12.4 商业银行经济资本配置468
12.5 本章小结488
复习思考题488
附录A 巴林银行案例分析490
附录B 极值理论497
附录C Copula函数简介502
参考文献507