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Ⅰ 背景理论篇3

第一章 区域金融风险宏观形势分析3

一、经济运行疲软，区域金融存在风险隐患3

（一）经济增速低位运行3

（二）通货紧缩隐现4

（三）进出口放缓8

二、金融政策存在非均衡性，区域金融风险形成非对称性10

（一）不同经济主权体金融政策非均衡性10

（二）经济上不均质大国的金融政策区域效应13

三、金融市场动荡加剧，区域金融风险更为敏感15

（一）股票市场动荡16

（二）非美元货币加速贬值17

（三）大宗商品市场低迷18

第二章 区域金融风险的基本理论21

一、相关概念界定21

（一）区域21

（二）风险22

（三）金融风险24

（四）区域金融风险25

二、区域金融风险的形成机制27

（一）自源性金融风险的形成机制27

（二）传染性金融风险形成机制29

（三）上源性金融风险形成机制31

三、区域金融风险的影响因素31

（一）同质性调控政策影响区域金融风险32

（二）地方政府对金融活动的干预行为会增大区域性金融风险32

（三）融资渠道多元化与区域经济往来影响区域金融风险33

（四）地方债务成为区域金融风险的隐患34

第三章 区域金融风险监测分析框架35

一、区域金融风险监测的基本思路35

（一）区域金融风险监测的立足点35

（二）区域金融风险监测的主要内容与框架39

二、区域金融风险监测方法选择41

（一）金融风险监测方法概述41

（二）金融风险监测方法总结43

（三）区域金融风险监测方法选择45

三、区域金融风险监测基本流程46

（一）指标体系的构建框架47

（二）原始数据标准化47

（三）总指数与分指数的编制48

（四）信号灯设计与可视化48

第四章 区域金融风险指标体系设计49

一、理论指标体系设计49

（一）指标体系总体框架49

（二）理论指标体系50

二、监测指标的筛选与指标体系确认51

（一）监测指标体系筛选流程51

（二）监测指标体系确认52

三、指标体系内涵及其指标测算方法54

（一）经济景气层指标内涵与测算55

（二）资源调控层指标内涵与测算56

（三）金融体系稳健性指标内涵与测算57

（四）金融运行有效性指标内涵与测算59

第五章 区域金融风险指数编制与信号灯设计61

一、基于映射法的指标层数据标准化61

（一）映射参数值确定的基本原则61

（二）映射参数临界值的确定62

（三）映射函数确定64

二、状态层分指数与总指数的编制65

（一）指标权重方法的确定65

（二）指标权重的确定68

（三）指数编制69

三、信号灯设计70

Ⅱ 评价测算篇73

第六章 省域金融风险评价73

一、省域金融风险分布动态演进与空间差异73

（一）省域金融风险分布的估计方法73

（二）省域整体金融风险分布的动态演进与差异74

（三）省域分区金融风险分布的动态演进与差异75

二、省域金融风险状态比较77

（一）省域金融风险总体情况分析77

（二）省域金融风险变化趋势分析79

三、省域金融风险状态迁移分析84

（一）省域金融风险状态迁移特征84

（二）省域金融风险状态迁移概率分析89

第七章 省域金融风险构成要素比较分析92

一、省域经济景气情况比较分析92

（一）省域经济景气情况总体分析92

（二）省域经济景气变化趋势分析93

二、省域金融资源调控情况比较分析100

（一）省域资源调控情况总体分析100

（二）省域资源调控变化趋势分析102

三、省域金融体系稳健性情况比较分析108

（一）省域金融体系稳健性情况分析108

（二）省域体系稳健性变化趋势分析109

四、省域金融运行有效性情况比较分析116

（一）省域金融运行有效性情况分析116

（二）省域金融运行有效性变化趋势分析117

第八章 省域金融风险的空间自相关研究124

一、省域金融风险空间自相关的分析方法124

（一）空间相关性分析过程124

（二）空间权重矩阵124

（三）全域空间自相关Moran’I指数125

（四）局域空间自相关Moran’I指数126

二、省域金融风险空间自相关实证分析127

（一）省域金融风险全局Moran’I指数分析127

（二）省域金融风险的Moran散点图分析127

（三）省域金融风险的LISA集聚图分析130

第九章 重点城市金融风险评价与分析134

一、重点城市金融风险总体情况分析134

二、重点城市经济景气情况分析136

三、重点城市资源调控情况分析143

四、重点城市金融体系稳健性情况分析150

五、重点城市金融运行有效性情况分析157

第十章 广东金融风险评价与分析165

一、广东金融风险状态与变化分析165

（一）广东金融风险整体情况分析165

（二）广东金融风险与广州、深圳的比较分析166

二、广东金融风险与广州、深圳的关联性分析170

（一）向量自回归模型170

（二）广东与广州、深圳向量自回归模型实证分析172

三、广东金融风险转移概率矩阵180

（一）数据预处理180

（二）数学模型182

（三）模型求解182

Ⅲ 专题分析篇189

专题一 宏观金融结构风险指数编制及其应用研究189

一、引言与文献述评189

二、宏观金融结构风险指数构建191

（一）宏观金融结构风险指数构建假设191

（二）宏观金融结构风险分指数构建193

（三）宏观金融结构风险指数合成194

三、宏观金融结构风险指数的测算195

（一）数据选取及处理195

（二）宏观金融结构风险指数的测算195

（三）宏观金融结构风险指数特征分析199

四、宏观金融结构风险测算结果的评价201

（一）宏观金融结构风险指数的有效性分析201

（二）不同类型结构风险的敏感性分析202

（三）不同类型结构风险的关联性分析203

五、基本结论204

参考文献206

专题二 宏观金融风险指数编制及其应用研究207

一、引言207

二、宏观金融风险指数编制框架与流程208

（一）宏观金融风险指数编制框架208

（二）中国金融风险指数编制流程209

三、宏观金融风险指标体系的设计210

（一）中国金融风险评价指标体系构建210

（二）要素层指标的内涵及测算213

四、宏观金融风险指数的编制方法215

（一）金融风险状态的设置和灯号显示215

（二）数据预处理方法215

（三）中国金融风险监测指标体系权重的确定218

五、基于宏观金融风险指数的实证分析218

（一）宏观金融风险的总体特征218

（二）宏观金融风险的阶段性特征220

六、基本结论221

参考文献222

专题三 中国金融适配性风险的评估监测研究224

一、引言224

二、中国金融适配性风险综合指数的编制226

（一）构建金融适配性风险综合评价指标体系226

（二）中国金融适配性风险的统计度量模型227

三、中国金融适配性风险的整体特征分析228

（一）中国金融适配性风险整体趋势特征分析228

（二）中国金融适配性风险整体阶段特征分析231

（三）中国金融适配性风险整体的异常点分析233

四、中国金融适配性风险的内部结构特征分析233

（一）金融深化程度的特征分析233

（二）金融市场与外部的适配性的特征分析237

五、基本结论240

参考文献241

专题四 典型的地区性金融危机比较及其对中国金融风险诱因启示243

一、三大金融危机概述243

二、危机前相关经济指标变化比较246

三、三大金融危机形成原因比较250

四、金融危机处理措施效果比较253

五、对中国金融风险诱因的启示255

专题五 区域金融风险评估结论与政策建议258

一、省域金融风险评价结论及政策建议258

（一）省域金融风险评价结论258

（二）政策建议261

二、重点城市金融风险评价结论及政策建议263

（一）重点城市金融风险评价结论263

（二）政策建议264

三、广东金融风险评价结论及政策建议265

（一）广东金融风险评价结论265

（二）政策建议265

参考文献267