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资产配置篇3

第1章 战略资产配置3

1.1 战略资产配置的重要性3

1.2 战略资产配置的流程4

1.3 况客战略资产配置解决方案7

1.4 参考文献13

【阅读材料】先锋基金的目标日期基金方法论14

第2章 风险收益研究分析框架20

2.1 历史数据法分析框架21

2.2 美林时钟分析框架25

2.3 Regime-based分析框架28

2.4 总结32

2.5 参考文献32

第3章 资产配置模型33

3.1 均值方差模型34

3.2 Black-Litterman模型36

3.3 风险平价模型38

3.4 况客委托投资系统的资产配置模型40

3.5 附录：风险平价模型优化算法41

3.6 参考文献43

第4章 再平衡44

4.1 再平衡的优缺点45

4.2 再平衡策略45

4.3 况客委托投资系统的再平衡设置46

4.4 参考文献48

第5章 战术资产配置50

5.1 战术资产配置的重要性50

5.2 战术资产配置的流程51

5.3 况客委托投资系统的战术资产配置53

5.4 参考文献54

【阅读材料】ETF时代的战术资产配置56

基金筛选篇71

第6章 基金净值分析71

6.1 基金业绩分析72

6.2 基金风险分析73

6.3 基金风险调整收益分析75

6.4 基金基准相关分析76

6.5 基金情景分析78

6.6 况客净值分析解决方案79

6.7 参考文献80

6.8 附录：年化波动率中的数学81

【阅读材料】资产组合业绩衡量套路解析82

第7章 基金持仓分析88

7.1 单期持仓分析89

7.2 序列持仓分析97

7.3 况客委托投资系统持仓分析解决方案99

7.4 参考文献100

第8章 基金风格分析101

8.1 投资风格的金融学原理101

8.2 常见的风格分类102

8.3 风格分析模型103

8.4 况客风格分析解决方案106

第9章 股票组合业绩归因110

9.1 单期Brinson模型111

9.2 多期Brinson模型113

9.3 多期Brinson模型算例114

9.4 况客股票组合业绩归因解决方案117

第10章 债券组合业绩归因119

10.1 债券基础120

10.2 单只债券收益率分解121

10.3 债券组合收益率分解123

10.4 债券组合超额收益率分解124

10.5 Campisi模型计算实例126

10.6 况客债券组合业绩归因解决方案127

10.7 参考文献129

第11章 尽职调查130

11.1 公司基本情况（Company Fundamentals）131

11.2 客户服务（Customer Service）133

11.3 核心团队（Persons）134

11.4 投资理念（Philosophy）136

11.5 决策流程（Process）137

11.6 业绩表现（Performance）139

11.7 风险控制（Risk Control）及IT系统（IT System）141

11.8 况客委托投资系统尽职调查解决方案143

11.9 参考文献146

第12章 基金评级147

12.1 Morningstar基金评级148

12.2 况客委托投资系统的自定义基金评级149

12.3 况客委托投资系统基金评级解决方案152

12.4 参考文献156

组合构建篇159

第13章 基金组合构建159

13.1 基金组合构建的形式159

13.2 基金组合资金分配160

13.3 回测及压力测试161

附录163

况客公募基金数据库的构建与应用163

1．数据质量163

2．公募基金数据库165

3．公募基金数据库的应用171

4．案例——国内某机构筛选构建中小盘基金组合172

附1——公募基金数据库指标名称及说明174

附2——况客二级分类及相应基准178

基金经理研究报告：富国基金——李笑薇179

1．基金经理简介180

2．基金经理画像180

3．基金经理生涯曲线分析182

4．典型产品分析——富国沪深300（100038）186