图书介绍
期权定价公式完全指南 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 埃斯彭·戈德尔·豪格，上海证券交易所产品创新中心著 著
- 出版社： 上海：格致出版社
- ISBN：9787543228597
- 出版时间：2018
- 标注页数：420页
- 文件大小：63MB
- 文件页数：438页
- 主题词：期权定价－指南
PDF下载
下载说明
期权定价公式完全指南 第2版PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
1 布莱克—斯科尔斯—默顿公式1
1.1 布莱克—斯科尔斯—默顿1
1.2 平价与对称关系7
1.3 在布莱克—斯科尔斯—默顿模型之前10
附录：布莱克—斯科尔斯—默顿PDE12
2 布莱克—斯科尔斯—默顿希腊字母16
2.1 Delta风险16
2.2 Gamma30
2.3 Vega40
2.4 不同希腊字母的方差50
2.5 波动率—时间希腊字母51
2.6 希腊字母Theta52
2.7 希腊字母Rho55
2.8 概率的希腊字母61
2.9 希腊字母的相加65
2.10 远期平值期权估计67
2.11 希腊字母的数值68
2.12 闭式近似解与希腊字母72
附录：求偏导数72
3 美式期权的解析公式77
3.1 Barone-Adesi-Whaley近似算法77
3.2 Bjerksund-Stensland（1993）近似算法81
3.3 Bjerksund-Stensland（2002）近似算法83
3.4 美式认沽—认购期权转换公式87
3.5 美式永久期权87
4 单一资产奇异期权89
4.1 乘数可变的购买期权89
4.2 高管股票期权91
4.3 在值状态期权92
4.4 幂合约和幂期权93
4.5 对数合约96
4.6 远期开始期权98
4.7 淡入期权99
4.8 棘轮期权100
4.9 行权价可重置期权——第一类101
4.10 行权价可重置期权——第二类102
4.11 时间转换期权103
4.12 选择者期权104
4.13 复合期权108
4.14 可展期期权112
4.15 回望期权116
4.16 镜像期权123
4.17 障碍期权124
4.18 障碍期权对称性138
4.19 二元期权143
4.20 亚式期权150
5 双资产奇异期权168
5.1 相对绩效差异期权168
5.2 乘积期权169
5.3 双资产相关性期权170
5.4 资产互换期权171
5.5 美式资产互换期权172
5.6 复合互换期权173
5.7 双风险资产最大值期权或者最小值期权175
5.8 价差期权近似值177
5.9 双资产障碍期权178
5.10 部分期限双资产障碍期权180
5.11 Margrabe障碍期权181
5.12 离散障碍期权183
5.13 双资产现金或无价值期权184
5.14 最佳或最差现金或无价值期权185
5.15 双资产平均值最小值或最大值期权186
5.16 货币转换期权188
5.17 双资产期权的希腊字母192
6 布莱克—斯科尔斯—默顿的校准和替代194
6.1 考虑延迟结算的BSM模型194
6.2 考虑交易日波动率的BSM调整模型195
6.3 离散对冲196
6.4 趋势市场中的期权定价199
6.5 可替代性随机方法201
6.6 恒定方差弹性201
6.7 偏度—峰度模型203
6.8 Pascal分布和期权定价210
6.9 跳跃—扩散模型211
6.10 随机波动率模型215
6.11 方差和波动率互换225
6.12 更多信息231
7 多叉树和有限差分法232
7.1 二叉树期权定价232
7.2 二叉树模型的偏度和峰度247
7.3 三叉树模型248
7.4 奇异期权的树状模型252
7.5 三维的二叉树模型261
7.6 隐含树状模型265
7.7 有限差分法277
8 蒙特卡洛模拟285
8.1 标准蒙特卡洛模拟285
8.2 均值回归的蒙特卡洛293
8.3 生成伪随机数294
8.4 方差缩减技术295
8.5 美式期权的蒙特卡洛300
9 支付离散股息的股票期权303
9.1 离散现金股息的股票欧式期权304
9.2 非重组树307
9.3 支付已知股息的认购股票期权的布莱克定价方法309
9.4 Roll-Geske-Whaley模型310
9.5 支付离散现金股息的基准模型312
9.6 支付离散股息率的股票期权321
10 商品和能源期权326
10.1 能源互换远期326
10.2 能源期权328
10.3 Miltersen-Schwartz模型333
10.4 均值回归模型335
10.5 季节性336
11 利率衍生品337
11.1 远期利率协议和货币市场工具337
11.2 简单债券数学340
11.3 使用Black-76为利率期权定价342
11.4 单因子期限结构模型351
12 波动率和相关性362
12.1 历史波动率362
12.2 隐含波动率369
12.3 资产价格的置信区间374
12.4 一篮子波动率375
12.5 历史相关性375
12.6 隐含相关性377
12.7 各类公式378
13 分布380
13.1 累积正态分布函数380
13.2 逆累积正态分布函数383
13.3 二元正态密度函数384
13.4 三元累积正态分布函数389
14一些实用的公式397
14.1 插值397
14.2 利率400
14.3 风险回报测度403
参考文献407
译后记420