图书介绍
中国股市动量及反转投资策略研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 肖峻著 著
- 出版社： 南昌：江西人民出版社
- ISBN：7210034951
- 出版时间：2006
- 标注页数：180页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：191页
- 主题词：股票－证券投资－研究－中国
PDF下载
下载说明
中国股市动量及反转投资策略研究PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
绪论1
一、研究背景和问题提出1
二、主要内容和章节结构6
第一章 文献综述9
引言9
一、有效市场理论10
（一）市场有效性假说的含义10
（二）一般均衡定价模型12
（三）金融异象18
二、行为金融学的崛起21
（一）心理学基础22
（二）有限套利28
（三）行为金融学对金融异象的解释31
三、动量及反转投资策略研究33
（一）价格动量投资策略研究34
（二）风格水平动量投资策略研究40
（三）价格反转投资策略研究44
（四）价值反转投资策略研究49
（五）其他动量及反转投资策略研究55
四、动量及反转投资策略收益来源之争55
（一）行为金融学的观点55
（二）有效市场假说的观点60
五、国内研究现状62
六、已有研究的不足以及本书研究开展的计划65
（一）国外相关研究的综合评价65
（二）国内相关研究的综合评价66
（三）本书研究开展计划66
第二章 价格动量投资策略研究68
引言68
一、样本选择及数据处理69
二、价格动量策略研究69
（一）Jegadeesh和Titman（1993年，2001年）动量策略69
（二）Hong和Stein（2000年）动量策略72
三、证券投资基金动量交易策略研究74
（一）样本及研究方法74
（二）实证结果及分析77
（三）鲁棒性检验86
小结88
第三章 风格水平动量投资策略研究89
引言90
一、样本数据及研究方法90
（一）样本选择及数据处理90
（二）研究方法91
二、实证结果及分析93
（一）风格组合收益表现模式93
（二）基于复合风格的CD策略96
（三）基于简单风格的CD策略99
（四）LN策略102
（五）进一步的鲁棒性检验105
三、策略收益分解及风险分析107
（一）Jegadeesh和Titman（1995年）分解107
（二）传统风险调整（1995年）109
小结111
第四章 价格反转投资策略研究113
引言113
一、短期反转策略研究114
（一）样本数据及研究方法114
（二）LM（1990年）反转策略及JT（1995年）收益分解117
（三）短期反转的成交量效应122
二、长期反转策略研究125
（一）研究方法125
（二）实证结果及分析126
三、参数反转策略研究131
小结134
第五章 价值反转投资策略研究136
引言136
一、样本及研究方法137
（一）样本数据137
（二）研究方法138
二、实证结果及分析140
（一）一维价值反转策略分析140
（二）二维价值反转策略分析145
（三）鲁棒性检验150
三、策略收益风险分析153
（一）不同市场状态下组合风险分析153
（二）CAPM及法马三因子风险调整155
小结157
第六章 总结与展望159
一、主要结论159
二、研究展望161
参考文献163
后记180