图书介绍
现代投资组合理论 模型、方法与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 张卫国著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：7030190858
- 出版时间：2007
- 标注页数：183页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：194页
- 主题词：投资－组合分析
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 现代投资组合理论研究现状评述1
1.2 本书的主要研究内容9
第2章 风险资产有效投资组合模型及算法12
2.1 引言12
2.2 风险资产有效投资组合模型14
2.3 允许卖空的风险资产有效投资组合解析表示15
2.4 不允许卖空的风险资产有效投资组合解析表示17
2.5 限制投资下界的有效投资组合解析表示22
2.6 限制投资数量的有效投资组合遗传算法29
第3章 风险资产有效前沿的动态分析32
3.1 引言32
3.2 相关风险资产有效前沿的动态分析33
3.3 不相关风险资产有效前沿的动态分析37
3.4 数值例子41
第4章 风险资产可容许有效投资组合模型及算法43
4.1 引言43
4.2 基于相似度的投资收益和风险估计44
4.3 基于多因素模型的收益和风险估计45
4.4 可容许收益及可容许风险47
4.5 可容许有效投资组合模型48
4.6 可容许有效前沿的算法49
4.7 应用53
第5章 存在无风险资产的可容许有效投资组合模型及算法57
5.1 引言57
5.2 具有无风险资产的有效投资组合模型58
5.3 贷出无风险资产的有效投资组合解析表示60
5.4 借入无风险资产的有效投资组合解析表示65
5.5 贷出和借入无风险资产的有效投资组合解析表示71
5.6 应用74
第6章 具有风险价值约束的投资组合模型及算法79
6.1 引言79
6.2 具有VaR约束和无风险贷出的投资组合模型及算法80
6.3 具有VaR约束和无风险借入的投资组合模型及算法85
6.4 具有VaR约束和无风险贷出或借入的投资组合模型及算法89
6.5 资产组合Mean-CVaR有效边界特性分析91
第7章 几种简化的有效投资组合模型及算法97
7.1 引言97
7.2 大规模的投资组合模型及算法98
7.3 中小投资者的投资组合模型及算法100
7.4 有效投资组合的变动分析103
7.5 数值例子106
第8章 基于离差的投资组合模型及算法109
8.1 引言109
8.2 具有交易费用的MAD模型110
8.3 分枝－定界算法113
8.4 基于价值离差的资产选择模型119
8.5 几种离差模型的实证比较127
第9章 上、下模糊可能性投资组合模型及算法131
9.1 引言131
9.2 上可能性均值和下可能性均值132
9.3 上、下可能性方差与可能性协方差133
9.4 投资组合的上、下可能性均值－方差模型137
9.5 几种特殊可能性分布的有效投资组合模型140
9.6 应用144
第10章 加权可能性有效投资组合模型及算法146
10.1 可能性均值、可能性方差及可能性协方差146
10.2 一般加权函数下的可能性均值、方差及协方差151
10.3 可能性有效投资组合模型156
10.4 贷出无风险资产的可能性有效投资组合模型158
10.5 借入无风险资产的可能性有效投资组合模型160
10.6 应用161
第11章 连续时间的最优投资消费模型及显式最优解164
11.1 引言164
11.2 最优投资消费模型166
11.3 最优投资消费策略167
参考文献172