图书介绍
开放式基金投资能力量化研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘广著 著
- 出版社： 北京：社会科学文献出版社
- ISBN：9787509786864
- 出版时间：2016
- 标注页数：210页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：220页
- 主题词：基金－投资－研究
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图书目录
第一章 导论1
第一节 研究背景1
第二节 研究问题与意义6
第三节 相关概念界定11
第四节 研究内容与方法21
第五节 逻辑结构24
第六节 主要创新25
第二章 文献回顾与理论评述27
第一节 资本市场理论起源与演进27
第二节 投资能力研究综述31
第三节 投资组合与资产配置49
第四节 本章小结54
第三章 样本选择与数据采集55
第一节 大盘指数数据采集与分析55
第二节 开放式基金样本选择与数据采集58
第三节 行业样本选择与数据采集68
第四节 股票样本选择和数据采集73
第五节 本章小结77
第四章 开放式基金投资能力测算与检验78
第一节 概述78
第二节 开放式基金投资能力的国际现状80
第三节 我国开放式基金投资能力的统计分析82
第四节 我国开放式基金投资能力测算及实证检验85
第五节 本章小结99
第五章 标准资产配置对投资能力影响的数理分析101
第一节 概述101
第二节 模型假设103
第三节 不含无风险资产时标准资产配置分析106
第四节 包含无风险资产时标准资产配置分析113
第五节 本章小结115
第六章 个股和行业资产配置对投资能力影响的实证研究117
第一节 概述117
第二节 研究设计119
第三节 实证检验与结果分析124
第四节 模型稳健性检验127
第五节 本章小结129
第七章 动态资产配置对投资能力影响的实证研究130
第一节 概述130
第二节 算法基本原理132
第三节 算例及算法稳定性检验134
第四节 动态资产配置有效性实证检验140
第五节 本章小结144
第八章 结论与展望145
第一节 研究结论145
第二节 研究展望147
参考文献152
附录171
附录1样本基金资料汇总171
附录2样本基金资产配置174
附录3样本基金十大重仓股占比情况179
附录4样本基金与比较基准的业绩差异182
附录5个股配置能力显著性检验结果（κ=1）187
附录6个股配置能力显著性检验结果（κ=2）191
附录7个股配置能力显著性检验结果（κ=4）195
附录8行业配置能力显著性检验结果（κ=1）199
附录9行业配置能力显著性检验结果（κ=2）203
附录10行业配置能力显著性检验结果（κ=4）207