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第1章 导论1

1.1研究的背景与意义1

1.1.1国际市场1

1.1.2国内市场3

1.1.3研究意义与价值4

1.2基本研究思路与框架4

1.3研究方法6

1.4主要创新与不足之处6

1.4.1主要创新6

1.4.2不足之处7

第2章 研究综述8

2.1国外的研究8

2.1.1典型结构性产品的定价研究8

2.1.2其他产品的研究12

2.2国内的研究14

2.2.1中国内地的研究14

2.2.2中国台湾的研究14

2.3对研究文献的评价16

第3章 结构性金融衍生产品的特性与功能17

3.1结构性金融衍生产品的特性17

3.1.1产品构成特性17

3.1.2产品收益形式设计特点19

3.2结构性金融衍生产品的发展23

3.2.1结构性金融衍生产品在欧美市场的发展23

3.2.2结构性金融衍生产品在亚洲市场的发展（除中国外）26

3.2.3结构性金融衍生产品在中国内地的发展29

3.3结构性金融衍生产品的种类与功能42

3.3.1种类42

3.3.2功能43

第4章 结构性金融衍生产品的定价48

4.1金融资产定价原理48

4.1.1资本资产定价原理48

4.1.2无套利定价原理49

4.1.3无套利分析方法和收益／风险分析方法的区别51

4.2结构性金融衍生产品定价的影响因素、分类与定价技术52

4.2.1估值原理52

4.2.2影响定价的特别因素53

4.2.3发行定价和二级市场定价53

4.2.4定价模型与技术55

第5章 外币理财产品个案——区间触发型外币结构性存款定价研究60

5.1中信银行产品特点分析60

5.1.1产品基本情况60

5.1.2产品信息61

5.1.3产品特点62

5.2建立黄金价格走势预测模型63

5.2.1黄金价格序列特征及平稳性检验63

5.2.2收益率序列特征检验64

5.2.3模型的构建71

5.2.4模型的选择与确定75

5.3产品中期权合约的定价78

5.3.1蒙特卡洛模拟78

5.3.2价格（收益率）模拟过程及初始值设定79

5.3.3随机数问题80

5.3.4计算期权价值81

5.4外币理财产品价值82

5.4.1外币理财产品所包含债券价值的计算82

5.4.2外币理财产品总价值82

5.5外币理财产品收益／风险分布特点及与黄金收益／风险分布的比较（中信银行）83

5.6中国银行产品特点分析84

5.6.1产品基本情况84

5.6.2产品特点85

5.7期权价格的计算85

5.8产品总价值85

5.9外币理财产品收益／风险分布特点及与黄金收益／风险分布的比较（中国银行）86

5.10结论与比较87

5.10.1结论87

5.10.2比较87

第6章 我国市场上的结构性金融衍生产品——外币理财产品定价绩效实证研究89

6.1研究思路与框架89

6.1.1目标陈述89

6.1.2方法90

6.2数据选择91

6.3变量识别、定义和计算95

6.3.1识别95

6.3.2定义95

6.3.3计算96

6.4模型与结果101

6.4.1外币理财产品实际收益和基准收益比较模型101

6.4.2超额收益和产品期限之间的关系模型105

6.4.3信用利差研究——基于面板数据的模型分析108

6.5结论113

6.5.1实证研究结果总结113

6.5.2实证研究结果分析114

第7章 结论与建议115

参考文献118

致谢122