图书介绍
期权期货市场理论与操作 第2版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 欧阳良宜著 著
- 出版社： 北京：中国发展出版社
- ISBN：7800879119
- 出版时间：2008
- 标注页数：330页
- 文件大小：23MB
- 文件页数：348页
- 主题词：期货市场－基本知识
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图书目录
第一章 导论1
什么是金融衍生品3
远期合约3
期货合约5
期权合约8
其他金融衍生品11
互换11
结构债券12
期货期权，互换期权13
抵押债券，资产支持证券及信贷担保证券13
金融衍生品的用途14
小结17
第二章 金融衍生品市场19
商品29
商品期货的作用29
商品期货的种类30
价格发现功能31
商品期权的发展33
商品期权Vs商品期货34
利率35
利率风险35
远期利率协议37
利率期权38
固定利率Vs浮动利率39
利率期货的分类39
场内利率衍生品41
场外市场42
股票/股票指数43
股票期货/期权43
股票指数期货/期权45
外汇47
汇率体制与外汇衍生品48
外汇掉期48
市场发展趋势51
新交易所的兴起51
合并浪潮54
新技术的引进54
交易技术的创新55
中国金融衍生品市场56
商品期货市场56
金融期货60
金融期权62
场外市场64
小结66
第三章 期货实务68
期货合约69
交割品条款69
合约面额71
交割时间与交割地点72
期货价格及变动73
合约持仓限额78
期货交易80
开户80
市价指令/限价指令80
集合竞价82
连续竞价83
结算制度85
保证金制度85
结算准备金92
实物交割93
小结94
第四章 期货定价理论96
预备知识97
利率换算97
买空与卖空100
期货及远期合约定价105
无现金收入的交割品105
有确定收入的交割品109
期货定价113
利率期货定价117
债券远期合约118
远期利率协议121
国债期货125
欧洲美元期货130
外汇期货定价132
股票指数期货135
套利的有限性149
执行成本150
基本风险150
噪声交易风险151
流动性风险153
小结155
第五章 期权实务157
期权合约158
交割品158
交割月份159
行权价格164
持仓/行权限额167
期权交易168
做市商制度169
市场报价171
执行交易174
保证金制度175
传统期权保证金175
期货期权保证金179
认股权证183
股票发行人签发的权证183
非股票发行人签发的认股权证184
可转换债券186
小结186
第六章 期权定价理论188
期权价值189
期权价值的决定因素189
期权价值的上下界192
美式期权与欧式期权196
期权平价公式198
期权定价原理203
二叉树模型205
随机过程215
期权产品定价221
股票指数期权221
外汇期权223
期货期权224
权证226
期权组合227
期权基本头寸228
正股与期权组合229
跨价式组合231
期权与套期保值241
Delta242
The Greeks247
小结251
第七章 互换253
利率互换255
互换的作用256
互换中介257
互换的中止258
互换利率258
互换价值261
杠杆互换263
货币互换265
货币互换的形式265
利率的形式267
互换的基础267
利率的确定269
互换的定价271
其他互换273
股权互换273
商品互换274
信用互换274
互换远期及互换期货275
互换期权275
小结276
第八章 对冲基金277
商业模式284
资金来源285
组织形式287
法律文件288
运作模式289
利润分配291
投资策略292
全球宏观型（Global Macro）295
股票多空型（Long/Short Equity）301
事件驱动型（Event Driven）308
债券套利（Fixed Income Arbitrage）317
小结327
参考文献328