图书介绍
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- 伍海华等著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505833391
- 出版时间：2003
- 标注页数：206页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：221页
- 主题词：
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图书目录
序 论复杂控制系统的对称性及相似性结构 张嗣瀛1
第1章 有效市场假定1
1.1 EMH的产生1
1.2 EMH的内容及其分类3
1.3 EMH的意义5
第2章 CAPM理论9
2.1 CAPM理论的基本假设9
2.2 CAPM理论主体内容10
2.3 零-β的CAPM18
2.4 系统风险和非系统风险18
2.5 CAPM在实际中的应用19
第3章 APT理论21
3.1 因子模型定义21
3.2 单因子模型22
3.3 多因子模型26
3.4 套利机会28
3.5 套利定价理论内容30
3.6 APT与CAPM的区别和联系35
3.7 因子的识别40
第4章 期权定价理论及其应用43
4.1 一些基本定义44
4.2 影响欧式期权价格的因素45
4.3 期权在证券市场中的作用47
4.4 期权组合策略49
4.5 期权价格的性质50
4.6 欧式看涨期权与看跌期权价格之间的平价关系55
4.7 关于期权价格的定理56
4.8 期权定价理论：二项式方法59
4.9 期权定价思想的应用67
第5章 配置有效性与状态偶发性证券的定价70
5.1 完备市场的有效性配置70
5.2 不完备市场下的有效配置76
5.3 总体性质78
第6章 EMH检验及其对现实资本市场的解释能力分析84
6.1 EMH之检验84
6.2 EMH对资本市场解释失灵原因的分析92
第7章 复杂性理论简介：分形与混沌95
7.1 复杂性理论概述95
7.2 分形理论100
7.3 混沌理论105
7.4 标度理论及其应用114
8.1 系统建模与分析原理129
第8章 用复杂性理论对我国证券市场的实证研究129
8.2 对上海股票市场的实证分析132
8.3 对股票市场理论与实践意义144
第9章 我国资本市场复杂性研究建模145
9.1 市场预测建模145
9.2 资本市场风险衡量标准建模149
第10章 资本市场复杂性研究的未来发展163
10.1 资本市场复杂性研究的评价163
10.2 资本市场复杂性研究的发展方向164
附件1 证券投资风险衡量标准之选择——赫斯特指数和方差两种标准在我国证券市场的实证分析168
附件2 基于突变理论的上市公司业绩评价：以青岛市为例180
附件3 基于BP神经网络的上市公司综合评价188
参考文献198
后记203