图书介绍
分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王新宇著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030275288
- 出版时间：2010
- 标注页数：165页
- 文件大小：9MB
- 文件页数：172页
- 主题词：金融－风险管理－统计分析
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图书目录
第1章 分位数回归模型概述1
1.1 分位数回归的基本思想1
1.2 分位数回归模型的线性规划表达2
1.3 分位数回归模型的扩展3
1.4 实例——上市公司高管薪酬的影响因素研究7
参考文献13
第2章 分位数回归模型的统计推理15
2.1 回归分位的有限样本分布和渐近分布15
2.2 线性回归模型的渐近统计17
2.3 渐近协方差矩阵的估计18
2.4 模型评估与检验19
参考文献21
第3章 分位数回归模型的参数估计22
3.1 单纯形估计方法22
3.2 贝叶斯分析和MCMC基础26
3.3 分位数回归模型的贝叶斯估计35
参考文献41
第4章 金融市场风险的测度43
4.1 金融风险分类与金融风险管理过程43
4.2 金融市场风险测度指标44
参考文献51
第5章 基于分位数回归的金融市场风险测度模型与实证研究53
5.1 基于QR的VaR与CVaR估计53
5.2 非递归的分位数回归模型在风险测量中的应用55
5.3 递归的分位数回归模型——CAViaR62
5.4 基于AAVS-CAViaR模型的深市风险测量65
5.5 基于间接TARCH-CAViaR模型的实证分析70
5.6 基于AAVS-CAViaR模型的沪深港股市风险传导分析73
5.7 基于AAVS-CAViaR的小麦期货市场风险测量81
参考文献83
第6章 分位数回归在高频价量关系中的应用86
6.1 引言86
6.2 价量关系的概率谱系87
6.3 实证分析88
参考文献92
第7章 分位数回归在资产定价中的应用93
7.1 风险-收益关系的理论93
7.2 样本与指标选择95
7.3 系统风险测算96
7.4 多因素资产定价模型101
7.5 非理性投资行为的检验——羊群效应105
参考文献108
第8章 基于分位数回归的资本结构影响因素实证研究110
8.1 变量的设定与假设的提出110
8.2 样本选择与描述性统计113
8.3 研究方法的确定117
8.4 实证研究结论与分析120
参考文献135
第9章 基于分位数回归的我国新股发行定价行为研究137
9.1 引言137
9.2 新股发行定价行为研究模型138
9.3 实证分析140
参考文献144
第10章 分位数回归在基金流量决定因素中的实证研究146
10.1 引言146
10.2 文献回顾146
10.3 实证研究149
参考文献156
第11章 分位数回归模型贝叶斯估计的程序设计158
11.1 基于Ox语言的计算158
11.2 基于WinBUGS的计算163
参考文献164
后记165