图书介绍
B-S及跳扩散模型下的期权定价PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 杨云霞著 著
- 出版社： 北京：中国农业大学出版社
- ISBN：9787565520440
- 出版时间：2018
- 标注页数：123页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：134页
- 主题词：期权定价－研究生－教材
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图书目录
第1章 绪言1
1.1 期权定价研究现状2
1.2 Black-Scholes模型的修正5
第2章 期权理论8
2.1 期权交易的产生与发展8
2.2 期权的定义9
2.3 期权的分类9
2.3.1 看涨期权和看跌期权9
2.3.2 美式期权和欧式期权10
2.3.3 实值期权、虚值期权和两平期权10
2.4 奇异期权11
2.4.1 亚式期权11
2.4.2 障碍期权12
2.4.3 回望期权12
2.4.4 两值期权13
2.4.5 复合期权13
2.4.6 再装期权13
2.4.7 重置期权14
2.4.8 上限型买权14
2.4.9 欧式双向期权15
2.4.10 任选期权15
2.4.11 滞后付款期权15
2.5 影响期权价格的因素16
2.5.1 标的资产价格和执行价格16
2.5.2 到期期限16
2.5.3 标的资产价格波动率16
2.5.4 无风险利率17
2.5.5 红利17
2.6 期权的交易方式18
2.7 期权的头寸及损益18
2.8 股票期权的发展19
第3章 B-S期权定价模型20
3.1 B-S期权定价模型的假设条件20
3.1.1 市场无摩擦20
3.1.2 无风险利率是固定常数21
3.1.3 标的资产价格波动率是固定常数21
3.1.4 标的资产价格服从对数正态分布21
3.1.5 市场是可交易且连续的21
3.1.6 标的资产价格无漏损22
3.2 期权定价理论知识22
3.3 B-S期权定价模型23
3.3.1 B-S微分方程的基本概念23
3.3.2 B-S期权定价模型25
3.4 B-S期权定价模型因素定性分析26
3.4.1 标的资产价格S和执行价格X对期权价格的影响27
3.4.2 波动率σ对期权价格的影响28
3.4.3 无风险利率r对期权价格的影响28
3.4.4 执行日t对期权价格的影响29
第4章 B-S期权定价的扩展模型30
4.1 支付红利的B-S期权定价模型30
4.1.1 支付红利的B-S期权定价模型的建立30
4.1.2 支付红利的B-S期权定价模型的求解31
4.2 有交易费用的B-S期权定价模型34
第5章 跳扩散模型下的期权定价37
5.1 期权定价的跳扩散模型37
5.1.1 理论知识37
5.1.2 跳扩散模型的建立40
5.1.3 跳扩散模型下的欧式期权定价41
5.2 跳扩散模型下奇异期权的定价42
5.2.1 跳扩散模型下复合期权的定价42
5.2.2 跳扩散模型下再装期权的定价46
5.2.3 跳扩散模型下重置期权的定价50
5.3 更新跳扩散模型下欧式期权的定价54
5.3.1 Gamma分布及其性质54
5.3.2 更新跳扩散模型55
5.3.3 更新跳扩散模型下的期权定价57
第6章 双指数跳扩散模型下的期权定价61
6.1 双指数跳扩散模型62
6.2 欧式期权定价65
6.2.1 鞅及其相关知识65
6.2.2 欧式期权定价66
6.2.3 跳风险参数对期权价格的影响68
6.3 隐含波动率72
6.4 定价偏差74
6.5 双指数跳扩散模型下的奇异期权定价75
6.5.1 障碍期权的定价76
6.5.2 回望期权的定价78
6.5.3 上限型买权的定价82
6.5.4 欧式双向期权的定价83
6.5.5 简单任选期权的定价83
6.5.6 滞后付款期权的定价85
第7章 加权平均指数跳扩散模型下的期权定价87
7.1 加权平均指数跳扩散模型87
7.1.1 加权平均指数的跳扩散模型87
7.1.2 首次通过时间与过冲88
7.2 蒙特卡罗模拟98
7.2.1 单个标的变量的情形99
7.2.2 多个标的变量的情形100
7.2.3 随机样本的产生100
7.2.4 模拟运算数目101
7.3 加权平均指数跳扩散模型下回望期权的定价102
7.3.1 回望期权的拉普拉斯变换102
7.3.2 回望期权价格的数值解104
7.4 加权平均指数跳扩散模型下障碍期权的定价105
7.4.1 障碍期权的二重拉普拉斯变换105
7.4.2 障碍期权价格的数值解107
第8章 双指数跳扩散模型的MCMC估计108
8.1 双指数跳扩散模型的离散化109
8.1.1 双指数分布109
8.1.2 双指数跳扩散模型的离散化110
8.2 模型的估计111
8.2.1 双指数跳扩散模型的似然函数111
8.2.2 双指数跳扩散模型的MCMC方法111
8.2.3 参数抽样结果的收敛性分析113
8.3 模型的实证分析114
8.3.1 参数的估计结果114
8.3.2 结果分析116
8.4 结论117
结束语118
参考文献119