图书介绍
金融工程 衍生金融产品与财务风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 傅元略编著 著
- 出版社： 复旦大学出版社
- ISBN：
- 出版时间：2007
- 标注页数：257页
- 文件大小：38MB
- 文件页数：272页
- 主题词：
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图书目录
第一章 金融衍生产品市场介绍1
学习目标1
案例引导1
第一节 期货和远期合约1
第二节 期权合约5
第三节 互换和其他金融衍生工具10
第四节 套期保值者、投机者和套利者12
本章小结14
思考题14
第二章 期权期货电子交易系统15
学习目标15
案例引导15
第一节 期货与期权市场15
第二节 期货与期权交易规则20
第三节 期货与期权交易系统22
本章小结26
思考题27
第三章 期货市场28
学习目标28
案例引导28
第一节 期货合约概述29
第二节 期货行情报价33
第三节 期货价格36
第四节 期货和远期合约的价值38
第五节 连续复利率40
本章小结40
思考题41
第四章 股票指数期货42
学习目标42
案例引导42
第一节 股票价格指数42
第二节 股票指数期货合约的特征48
第三节 股票指数期货的应用52
本章小结54
思考题55
第五章 外汇期货56
学习目标56
案例引导56
第一节 外汇市场57
第二节 外汇期货市场与外汇期货合约59
第三节 外汇期货交易与远期外汇交易的异同65
第四节 外汇期货的应用67
本章小结72
思考题72
第六章 利率期货73
学习目标73
案例引导73
第一节 利率期货概念与利率73
第二节 短期利率期货合约78
第三节 国债期货83
第四节 利率期货的应用87
本章小结91
思考题91
第七章 期权市场92
学习目标92
案例引导92
第一节 期权及其标的资产93
第二节 股票期权合约内容94
第三节 期权报价98
第四节 期权常用术语99
第五节 长期股票期权和股票灵活期权103
第六节 期权应用：基本的期权交易策略103
本章小结112
思考题112
第八章 其他期权113
学习目标113
案例引导113
第一节 股票指数期权114
第二节 利率期权116
第三节 外汇期权118
第四节 指数期货、外汇期货、利率期货期权120
第五节 外汇交易基金期权和持股公司存股权证124
本章小结125
思考题125
第九章 期权套利策略组合126
学习目标126
案例引导126
第一节 基本期权策略127
第二节 牛市策略129
第三节 熊市策略132
第四节 中性策略135
第五节 期权套利的执行139
本章小结143
思考题143
第十章 期权定价模型144
学习目标144
案例引导144
第一节 期权定价理论144
第二节 影响股票期权价格的因素146
第三节 布莱克—舒尔斯期权定价公式148
第四节 随机过程和股票价格运动150
第五节 布莱克—舒尔斯偏微分方程153
第六节 含有股利支付股票的布莱克—舒尔斯公式155
第七节 美式期权定价156
本章小结158
思考题159
第十一章 期权定价公式的扩展160
学习目标160
案例引导160
第一节 布莱克—舒尔斯模型的扩展160
第二节 股票指数期权的定价161
第三节 亚式期权的定价162
第四节 期货期权的定价164
第五节 货币期权的定价164
本章小结165
思考题166
第十二章 二叉树期权定价模型167
学习目标167
案例引导167
第一节 二叉树模型168
第二节 美式期权的二叉树模型175
第三节 股票指数期权和期货期权的二叉树模型176
本章小结177
思考题177
第十三章 公司风险管理178
学习目标178
案例引导178
第一节 金融风险管理概述178
第二节 利率风险180
第三节 波动风险182
第四节 财务风险管理的扩展：公司风险管理集成系统183
本章小结187
思考题187
第十四章 担险价值188
学习目标188
案例引导188
第一节 担险价值概述189
第二节 正态分布下的担险价值衡量190
第三节 基于因子模型的VaR计算191
第四节 担险价值的蒙特卡罗法193
第五节 VaR法的运用194
第六节 案例分析197
本章小结199
思考题200
第十五章 风险分析方法201
学习目标201
案例引导201
第一节 情景分析202
第二节 压力测试205
第三节 持有期分析206
第四节 缺口分析208
本章小结210
思考题210
第十六章 风险敏感度与套期保值211
学习目标211
案例引导211
第一节 投资组合风险敏感度指标211
第二节 欧式期权中的敏感指标214
第三节 基于期权的套期保值217
本章小结222
思考题223
第十七章 信用风险224
学习目标224
案例引导224
第一节 信用风险的概念224
第二节 信用风险度量225
第三节 信用敞口度量226
第四节 违约概率227
第五节 降低信用敞口231
本章小结231
思考题232
第十八章 股票衍生工具（权证）及其在中国市场的应用233
学习目标233
案例引导233
第一节 权证的一般概念和分类234
第二节 权证的投资价值与影响价值的主要因素240
第三节 权证定价理论模型242
第四节 权证在中国资本市场上的实际应用247
本章小结253
思考题254
参考文献255