图书介绍
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- （美）弗兰克·J.法博齐（Frank J.Fabozzi）著；骆玉鼎，高玉泽等译 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：7810980572
- 出版时间：2004
- 标注页数：832页
- 文件大小：36MB
- 文件页数：419页
- 主题词：债券－证券投资
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图书目录
第三篇 潜在收益与风险敞口测度425
第十一章 总收益框架425
11.1 债券收入的来源426
11.2 期权调整利差总收益429
11.3 组合的总收益率436
11.4 多情景的总收益率分析436
本章要点458
第十二章 风险测度460
12.1 统计概念回顾461
12.2 下行风险测量469
12.3 组合方差476
12.4 因素模型481
12.5 收益波动率的计量484
本章要点495
第十三章 利率风险度量498
13.1 不含期权的债券价格波动特征500
13.2 用单位基点价格测度利率风险503
13.3 用久期测度利率风险505
13.4 其他久期测度518
13.5 凸性527
13.6 久期、凸性与收益曲线的非平行移动532
13.7 收益曲线风险测量538
13.8 需要考虑收益率波动543
本章要点546
第十四章 信用分析549
14.1 信用风险的类型550
14.2 信用分析框架551
14.3 公司债券的信用分析554
14.4 MBS和ABS的信用分析579
14.5 市政债券信用分析585
14.6 主权债券的信用分析589
本章要点595
第四篇 资产组合管理策略603
第十五章 运用债券市场指数管理基金603
15.1 债券市场指数604
15.2 投资组合策略的类型607
15.3 增值策略613
15.4 运用情景分析评价债券市场指数有关策略627
15.5 应用因素模型管理资产组合630
本章要点648
第十六章 根据债务约束管理基金651
16.1 单项负债的免疫策略652
16.2 多重负债的免疫668
16.3 多重负债的现金流匹配法673
16.4 养老基金的负债指数676
本章要点678
第十七章 期货和互换策略681
17.1 控制利率风险682
17.2 利用利率期货进行套期保值686
17.3 使用期货合约进行资产配置710
17.4 使用利率期货创造具有更高回报的合成证券711
17.5 期货基差交易713
17.6 利率互换策略718
17.7 指数总回报互换725
本章要点726
第十八章 期权、利率上限和利率下限运用策略730
18.1 运用期权对利率变动方向进行预测731
18.2 运用期权获得与利率波动性相关的头寸735
18.3 使用期货期权避险738
18.4 使用利率下限和利率上限755
本章要点759
第十九章 管理全球债券组合763
19.1 投资于非美国债券的动机764
19.2 汇率768
19.3 汇率风险或货币风险769
19.4 交易集团771
19.5 债券指数772
19.6 拟订全球债权组合策略773
19.7 分析时的考虑因素777
19.8 控制货币风险的金融工具781
本章要点787
第二十章 业绩衡量与评估789
20.1 业绩衡量790
20.2 业绩评估797
本章要点810
附录 税收问题812
本章要点830