图书介绍
风险理论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 吴岚编著 著
- 出版社： 北京大学出版社
- ISBN：
- 出版时间：2012
- 标注页数：248页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：263页
- 主题词：
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图书目录
第1章 短期风险模型1
1.1 个体风险模型1
1.1.1 个体风险变量的分析2
1.1.2 总损失量分布的计算6
1.1.3 应用11
1.2 Poisson聚合模型15
1.2.1 一般的短期聚合模型15
1.2.2 Poisson聚合模型19
1.3 一般的聚合风险模型24
1.3.1 （a,b,0）类计数分布的聚合风险模型24
1.3.2 复合负二项变量26
1.3.3 特殊的个体损失分布下总损失量的分布29
1.3.4 总损失量分布的数值化近似30
1.4 总损失模型的近似计算31
1.4.1 总损失量的渐近分布31
1.4.2 Poisson聚合模型近似个体模型34
1.4.3 用特殊分布近似总损失量的分布37
习题139
第2章 长期聚合风险模型与破产理论初步44
2.1 基本模型44
2.1.1 连续时间模型44
2.1.2 离散时间模型50
2.2 连续时间破产模型Ⅰ51
2.2.1 调节系数与破产概率51
2.2.2 更新方程与破产概率56
2.2.3 最大净损失与破产概率62
2.3 连续时间破产模型Ⅱ65
2.3.1 破产概率的极限结果与近似计算65
2.3.2 有限时间内破产概率的计算68
2.4 离散时间破产模型70
2.4.1 调节系数与破产概率72
2.4.2 总损失为一阶自回归（AR（1））形式的破产概率74
2.4.3 一般盈余过程的破产概率75
2.5 布朗运动情形的破产模型79
2.5.1 布朗运动风险过程79
2.5.2 布朗运动下盈余过程的破产概率81
2.5.3 利用布朗运动近似Poisson盈余过程84
2.5.4 将布朗运动用长期复合Poisson风险过程近似84
2.6 再保险及分红情形的破产模型85
2.6.1 再保险的破产模型85
2.6.2 分红保险的破产模型94
习题296
第3章 再论破产理论及其应用99
3.1 鞅方法的离散时间破产模型99
3.1.1 离散时间鞅的概念和一般性质99
3.1.2 鞅方法的离散时间盈余过程106
3.1.3 含利率的盈余过程108
3.2 鞅方法的连续时间破产模型109
3.2.1 连续时间鞅的概念和一般性质109
3.2.2 鞅方法的连续时间盈余过程113
3.2.3 含利率的盈余过程116
3.2.4 破产在有限时间内发生的条件下破产时刻的分布118
3.2.5 红利模型121
习题3123
第4章 风险排序与风险度量124
4.1 风险排序及其应用124
4.1.1 随机序125
4.1.2 止损序128
4.1.3 其他序及随机变量排序的应用132
4.2 保费设计原理与风险度量138
4.2.1 保费设计原理的一般分析139
4.2.2 指数与净保费原理的优良性141
4.2.3 一般的风险度量145
4.3 常用风险度量的应用146
4.3.1 风险资本的度量147
4.3.2 其他风险度量158
4.3.3 蒙特卡洛模拟估计风险度量159
习题4164
第5章 效用理论与保险决策167
5.1 效用、风险与保险决策167
5.1.1 效用理论的一般原理167
5.1.2 效用观点下的保险决策175
5.1.3 最优保险179
5.2 再保险与风险交换的一般均衡模型182
5.2.1 再保险市场的风险交换基本模型183
5.2.2 两个保险公司风险交换的均衡分析185
5.2.3 多个保险公司风险交换的均衡分析188
5.2.4 一般风险交换的市场均衡价格189
5.3 最优再保险的风险决策191
5.3.1 二次效用（方差）准则的再保险决策192
5.3.2 VaR和CTE准则的再保险决策193
习题5195
第6章 风险理论在定价中的应用198
6.1 破产理论在期权定价中的应用198
6.1.1 用盈余过程表示资产价格模型198
6.1.2 最低保证定价199
6.1.3 美式永久期权的定价202
6.2 含最低保证保险产品的风险分析203
6.2.1 期权与投资连结保险205
6.2.2 含最低保证产品的风险度量207
6.2.3 GMAB负债的风险度量213
6.2.4 变额年金合约身故受益的风险度量217
习题6219
第7章 风险理论在风险管理中的应用220
7.1 信用风险的应用220
7.1.1 问题的描述220
7.1.2 CreditRisk＋模型的主要数值计算方法222
7.2 风险理论在经济资本中的应用227
7.2.1 问题的提出和背景228
7.2.2 资本总量给定时的资本配置问题230
7.2.3 资本总量的最优化问题237
习题7239
附录 生命表240
参考文献245
名词索引247