图书介绍
公司动态财务危机预警研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 陈磊著 著
- 出版社： 北京：北京邮电大学出版社
- ISBN：9787563520473
- 出版时间：2010
- 标注页数：103页
- 文件大小：5MB
- 文件页数：113页
- 主题词：公司－财务管理：风险管理
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 本书研究的背景、目的、意义1
1.2 财务危机的相关概念2
1.2.1 财务危机预警的概念2
1.2.2 财务危机的定义3
1.3 主要研究内容与本书结构安排5
1.3.1 主要研究内容5
1.3.2 本书的结构安排6
第2章 经典财务危机静态预测模型的综述及其局限性9
2.1 基于判别类模型的理论及其局限性9
2.1.1 单变量判别模型9
2.1.2 多变量判别模型11
2. 2基于Logistic模型的理论及其局限性14
2.2.1 基本理论及文献综述14
2.2.2 Logistic模型的局限性16
2.3 基于非参数模型的理论及其局限性16
2.3.1 基于神经网络模型的理论及其局限性16
2.3.2 基于支持向量机模型的理论及其局限性20
2.3.3 基于分类树模型的理论及其局限性24
2.4 基于市场数据模型的理论及其局限性26
2.4.1 Merton的风险债权的期权理论方法26
2.4.2 KMV的理论方法26
2.5 经典模型的总结27
第3章 基于财务模型和市场模型的财务危机预测模型比较研究29
3.1 问题的引出和研究思路29
3.2 基于财务数据的经典模型30
3.2.1 Altman模型30
3.2.2 F分数模型31
3.2.3 Ohlson模型32
3.2.4 基于财务模型的计算及比较32
3.3 基于市场数据的经典模型34
3.3.1 GARCH模型相关理论34
3.3.2 权益价值波动率的求解35
3.4 两类模型的比较研究35
3.5 本章小结37
第4章 中国上市公司动态生存时间研究38
4.1 问题的引出和研究思路38
4.2 本书所应用的马尔可夫链的相关原理39
4.2.1 随机过程的相关概念39
4.2.2 马尔可夫链的相关概念40
4.3 转移概率及平均步长的定义及应用40
4.3.1 转移概率基础40
4.3.2 平均步长理论基础41
4.4 我国上市公司的实证分析42
4.4.1 公司财务等级的定义42
4.4.2 转移概率的计算44
4.4.3 动态生存时间的计算45
4.5 本章小结45
第5章 基于Cox比例危险模型的财务危机预测研究47
5.1 问题的引出和研究思路47
5.2 生存分析的相关概念48
5.2.1 生存函数48
5.2.2 生存函数的概率密度函数49
5.2.3 危险率函数49
5.2.4 生存函数间的转换关系51
5.3 Cox比例危险模型基本概念52
5.4 基于Cox比例危险模型的财务危机预测研究52
5.4.1 财务危机的定义及样本选取53
5.4.2 对财务比率的主成分分析53
5.4.3 危险函数模型的建立54
5.5 本章小结57
第6章 基于累积和控制图模型的财务危机动态预测研究58
6.1 问题的引出和研究思路58
6.2 财务危机变量的动态特点及其描述59
6.3 统计过程控制（SPC）的相关理论61
6.3.1 统计过程控制的相关概念61
6.3.2 累积和控制图模型CUSUM61
6.3.3 累积和控制图在财务危机预测中的理论模型63
6.4 基于累积和控制图模型的财务危机预测研究64
6.4.1 样本及财务比率的选择64
6.4.2 模型各参数的估计66
6.4.3 累积和控制图模型的建立70
6.4.4 累积和控制图模型对建模样本的回判效果检验70
6.4.5 累积和控制图模型预测效果的检验74
6.5 本章小结77
第7章 基于CUSUM和EWMA的财务危机动态预测比较研究79
7.1 问题的引出和研究思路79
7.2 基于指数加权移动平均控制图模型的财务危机预测研究80
7.2.1 样本的定义及相关参数的估计80
7.2.2 指数加权移动平均控制图模型的建立80
7.2.3 EWMA模型对建模样本的回判效果检验81
7.2.4 指数加权移动平均控制图模型预测效果的检验84
7.2.5 两个模型对预测样本的预测效率比较87
7.3 本章小结87
第8章 公司多等级财务危机预测研究89
8.1 问题的引出和研究思路89
8.2 多等级财务危机的定义90
8.3 预测危机状态1模型的确定91
8.4 预测危机状态2模型的确定91
8.4.1 危机状态2的定义及样本的选择91
8.4.2 危机状态2模型参数的估计92
8.4.3 危机状态2指数加权移动平均控制图模型的建立92
8.5 模型预测效果的检验92
8.6 本章小结94
参考文献95