图书介绍
期货投资分析过关必备（名师讲义+历年真题+考前预测）PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 圣才学习网主编 著
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- 出版时间：2016
- 标注页数：0页
- 文件大小：31MB
- 文件页数：250页
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期货投资分析过关必备（名师讲义+历年真题+考前预测）PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一部分 备考指南3
考情分析3
一、报考条件3
二、考试时间3
三、考试方式3
四、考试的题型和分值3
五、成绩认定3
命题规律4
一、考点覆盖范围广4
二、考查对公式的理解及计算能力4
三、题目常以财经热点为背景5
四、题目中出现大量的图表5
五、判断题以细节题为主7
复习建议9
一、学习方法9
二、应试技巧10
第二部分 名师讲义15
第一章 宏观经济指标15
【考情分析】15
【学习方法】15
【知识结构】15
【核心讲义】15
第一节 主要经济指标15
一、国内生产总值15
二、失业率、非农就业数据17
三、消费者价格指数、生产者价格指数18
四、采购经理人指数20
第二节 货币金融指标20
一、货币供应量20
二、利率、存款准备金率21
三、汇率23
四、美元指数24
【过关练习】25
第二章 衍生品定价29
【考情分析】29
【学习方法】29
【知识结构】29
【核心讲义】30
第一节 远期与期货定价30
一、无套利定价理论30
二、持有成本理论30
三、远期和期货定价分析31
第二节 互换定价33
一、互换的定义33
二、利率互换33
三、货币互换34
四、权益互换34
第三节 期权定价35
一、期权定价概述35
二、几何布朗运动35
三、B-S-M模型36
四、二叉树模型38
五、期权的希腊字母40
【过关练习】43
第三章 金融统计与计量方法49
【考情分析】49
【学习方法】49
【知识结构】49
【核心讲义】50
第一节 一元线性回归分析50
一、相关关系分析50
二、一元线性回归模型的基本假定51
三、一元线性回归模型的参数估计51
四、一元线性回归模型的检验51
五、一元线性回归分析的预测52
第二节 多元线性回归分析53
一、多元线性回归模型的基本假定54
二、多元线性回归模型的参数估计54
三、多元线性回归模型的检验54
四、回归模型常见问题及处理56
第三节 时间序列分析62
一、基本概念62
二、非平稳序列的单位根检验63
三、格兰杰因果关系检验65
四、协整分析和误差修正模型65
【过关练习】66
第四章 期货分析方法和交易模型77
【考情分析】77
【学习方法】77
【知识结构】77
【核心讲义】78
第一节 定性分析78
一、经济周期分析法78
二、平衡表法79
三、季节性分析法79
四、成本利润分析法80
五、持仓分析法80
六、事件驱动分析法82
第二节 定量分析82
一、统计分析方法83
二、计量分析方法84
三、技术分析方法84
四、定性分析与定量分析的联系与区别84
第三节 程序化交易84
一、程序化交易的优缺点84
二、程序化交易系统构建的几个要素85
三、程序化交易系统的建立87
四、交易系统的风险控制93
五、程序化交易模型案例分析93
【过关练习】95
第五章 商品期货及衍生品应用101
【考情分析】101
【学习方法】101
【知识结构】101
【核心讲义】102
第一节 基差交易102
一、基差交易模式102
二、基差卖方交易策略106
三、基差买方交易策略109
第二节 库存风险管理111
一、原材料库存管理的实质111
二、原材料库存中存在的风险112
三、期货在原材料库存管理中的运用112
四、利用期货市场规避大宗商品轮库风险113
五、运用期货市场进行库存风险管理的时机选择114
第三节 期货仓单串换与质押117
一、仓单串换117
二、仓单质押118
【过关练习】119
第六章 金融期货及衍生品应用123
【考情分析】123
【学习方法】123
【知识结构】123
【核心讲义】124
第一节 权益类衍生品应用124
一、权益类衍生品概述124
二、股指期货在资产配置策略中的应用124
三、股指期货在投资组合β值调整策略中的应用126
四、股指期货在指数化投资策略中的应用127
五、股指期货在阿尔法策略中的应用130
六、股指期货在现金资产证券化策略中的应用130
七、金融期权结合传统资产130
八、利用金融期权进行投资组合保险131
第二节 利率类衍生品应用133
一、利率类衍生品概述133
二、基差交易策略133
三、利用国债期货进行久期管理135
四、控制收益率曲线风险135
五、利用国债期货进行资产配置136
六、国债期货套期保值分析136
第三节 外汇衍生品应用137
一、境外投资137
二、境外融资138
三、进出口贸易138
四、投资银行与对冲基金139
五、外汇储备139
【过关练习】140
第七章 场外衍生品和结构化产品145
【考情分析】145
【学习方法】145
【知识结构】145
【核心讲义】146
第一节 场外期权146
一、场外期权的概念146
二、利用场外期权对冲风险146
三、商品期货中的二次点价交易147
第二节 场外互换148
一、场外互换148
二、利用利率互换协议管理融资活动148
三、利用货币互换管理境外投融资活动150
四、利用股票收益互换管理股票投资风险151
五、利用信用违约互换管理信用风险151
第三节 结构化产品153
一、基本构造153
二、保本型股指联结票据154
三、收益增强型股指联结票据155
四、参与型红利证155
五、业务运行模式156
【过关练习】157
第八章 风险管理165
【考情分析】165
【学习方法】165
【知识结构】165
【核心讲义】165
第一节 风险度量165
一、敏感性分析165
二、情景分析和压力测试166
三、在险价值VaR168
第二节 风险对冲170
一、利用场内工具对冲170
二、利用场外工具对冲170
三、创设新产品进行对冲171
【过关练习】171
第三部分 历年真题详解179
期货从业资格考试《期货投资分析》真题（含样题）精选及详解179
第四部分 模拟试题详解195
期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题及详解（一）195
期货从业资格考试《期货投资分析》模拟试题及详解（二）217