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第一部分 统计背景和基础数据处理3

第1章 基本概念3

引言3

一个简单的例子3

统计框架5

抽样分布均值的性质6

假设检验和中心极限定理7

结论11

第2章 经济数据的结构和数据处理的基本方法12

经济数据的结构12

数据处理的基本方法14

第二部分 经典线性回归模型25

第3章 简单回归25

回归入门：经典线性回归模型26

普通最小二乘估计27

经典线性回归模型的假定30

OLS估计量的性质32

整体拟合优度36

假设检验和置信区间38

如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程40

回归结果的表示42

应用43

计算机实例：凯恩斯消费函数45

问题与练习51

第4章 多元回归55

引言56

多元回归系数的推导56

多元回归模型OLS估计量的性质60

R2和调整R262

模型选择的一般准则63

运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计63

假设检验65

F形式的似然比检验67

检验X的联合显著性67

增加或删除解释变量68

t检验（Wald检验的特殊情况）70

LM检验70

计算机实例：Wald、遗漏与冗余变量的检验71

问题与练习76

第三部分 违背经典线性回归模型假定的情况81

第5章 多重共线性81

引言81

完全多重共线性82

完全多重共线性的后果82

不完全多重共线性84

不完全多重共线性的后果84

检测多重共线性86

计算机实例86

问题与练习91

第6章 异方差93

引言：什么是异方差93

异方差对OLS估计量的影响后果96

检测异方差98

对LM检验的批判105

计算机实例：异方差检验109

处理异方差119

计算机实例：处理异方差121

问题与练习123

第7章 自相关126

引言：什么是自相关127

什么导致了自相关127

一阶和高阶自相关128

OLS估计量自相关的后果129

检测自相关131

处理自相关140

问题与练习145

附录146

第8章 模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式147

引言148

遗漏相关变量或包含无关变量148

不同的函数形式151

测量误差155

错误设定的检验157

实例：EViews中的Box-Cox转换163

选择合适模型的方法165

问题与练习167

第四部分 计量经济学的主题171

第9章 虚拟变量171

引言：定性信息的本质171

虚拟变量的应用172

虚拟变量应用的计算机实例176

虚拟变量应用的特殊情形179

多类别虚拟变量的计算机实例182

应用：新兴股票市场的一月效应184

结构稳定性检验186

问题188

第10章 动态计量经济模型189

引言189

分布滞后模型190

自回归模型192

练习196

第11章 联立方程模型198

引言：基本定义198

忽略联立性的后果199

识别问题200

联立方程模型的估计202

实例：IS-LM模型203

第12章 受限因变量回归模型208

引言208

线性概率模型209

线性概率模型的问题210

logit模型211

probit模型215

Tobit模型218

计算机实例：用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型219

第五部分 时间序列计量经济学225

第13章 ARIMA模型及Box-Jenkins方法225

引言：时间序列计量经济学225

ARIMA模型226

平稳性226

自回归时间序列模型227

移动平均模型230

ARMA模型232

单整过程与ARIMA模型233

Box-Jenkins模型选择234

实例：Box-Jenkins方法236

问题与练习242

第14章 方差模型：ARCH-GARCH模型243

引言243

ARCH模型245

GARCH模型253

其他可选模型257

ARCH/GARCH模型的实证举例265

问题与练习269

第15章 向量自回归模型与因果检验271

向量自回归模型271

因果检验273

计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系275

EViews、Stata和Microfit中的VAR模型估计和因果检验277

第16章 非平稳性与单位根检验284

引言284

单位根与伪回归285

单位根检验290

EViews、Microfit和Stata中的单位根检验293

计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验297

计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验298

问题与练习300

第17章 协整与误差修正模型301

引言：什么是协整301

协整与误差修正机制（ECM）：一般方法303

协整与误差修正机制：更数学的方法304

协整检验307

协整的计算机实例321

问题与练习329

第18章 标准和协整情形下的模型识别331

引言331

标准情形下的模型识别332

阶条件333

秩条件334

结论339

第19章 求解模型340

引言340

求解步骤341

模型增加因子342

模拟和脉冲响应343

随机模型分析344

在EViews中构建模型345

结论348

第六部分 面板数据计量经济学351

第20章 传统面板数据模型351

引言：面板数据的优势351

线性面板数据模型352

不同的估计方法353

面板数据的计算机实例356

把面板数据导入Stata364

第21章 动态异质性面板366

引言366

动态面板中的偏误367

有偏性问题的解决（由面板的动态性导致）368

异质性斜率参数的偏误368

解决异质性偏误的方法：另一种估计方法369

应用：经济增长和投资中的不确定效应371

第22章 非平稳面板374

引言374

面板单位根检验375

面板协整检验379

面板协整检验的计算机实例383

第七部分计量软件的使用第23章 Microfit、EViews和Stata应用实例389

关于Microfit389

关于EViews393

关于Stata398

Stata中的截面数据和时间序列数据400

保存数据403

附录 统计表407

参考文献417