图书介绍
金融建模=FINANCIAL MODELINGPDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 杜亚斌著 著
- 出版社：
- ISBN：
- 出版时间：2015
- 标注页数：0页
- 文件大小：130MB
- 文件页数：347页
- 主题词：
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图书目录
第一章 利率和到期收益率1
第一节 利息率1
第二节 到期收益率9
第三节 用Excel和VBA计算利率和到期收益率13
第二章 债券价格的利率敏感性34
第一节 影响债券价格利率敏感性的因素34
第二节 衡量债券价格利率敏感性的尺度37
第三节 用Excel分析债券价格敏感性44
第三章 远期利率和利率互换57
第一节 远期利率57
第二节 利率互换及其定价62
第三节 用Excel计算远期利率和互换利率66
第四章 金融资产的回报和波动性75
第一节 金融资产的回报及其概率分布75
第二节 条件异方差81
第三节 用Excel分析金融资产的回报和波动性87
第五章 组合回报的均值和方差100
第一节 组合回报的均值和方差100
第二节 组合的风险分散效应102
第三节用Excel和VBA估计组合回报的均值和方差104
第六章 组合优化模型116
第一节 资产权重与组合的风险和回报116
第二节 有效前沿122
第三节在Excel中构造有效前沿126
第七章 资本资产定价模型141
第一节 单一指数模型和证券市场线141
第二节用Excel构造单一指数模型和资本资产定价模型145
第八章 在险价值157
第一节 在险价值及其计算方法157
第二节 在险价值的解构和回测161
第三节 用Excel构建VaR模型165
第九章 二项式期权定价189
第一节 二项式随机股票价格189
第二节 二项式期权定价方法192
第三节 随机股票价格的二项式分布与对数正态分布198
第四节 用Excel构建二项式期权价格模型201
第十章 布朗运动和伊藤公式222
第一节 随机游走和布朗运动222
第二节 伊藤积分和伊藤公式228
第三节 用Excel构造随机游走、布朗运动和股票价格过程232
第十一章 布莱克一斯科尔斯模型246
第一节 布莱克—斯科尔斯方程和公式246
第二节 希腊字母和暗含波动性251
第三节 用Excel构建BS模型254
附录A Excel简介274
第一节 Excel的设置和快捷键274
第二节 公式、名称和函数278
第三节 外部数据的导入和编辑285
第四节 模拟分析工具288
第五节 图表和控件298
附录B VBA简介303
第一节 VBE和VBA过程303
第二节 VBA的变量类型和运算符309
第三节 VBA语句312
第三节 参数318
第四节 VBA过程的调试320
第五节 VBA编程实例322