计量经济学PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

计量经济学PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第一章 绪论1

1.1 计量经济学1

一、计量经济学1

二、计量经济学模型2

三、计量经济学的内容体系3

四、计量经济学是一门经济学科4

五、计量经济学在经济学科中的地位6

1.2 建立计量经济学模型的步骤和要点7

一、理论模型的设计7

二、样本数据的收集10

三、模型参数的估计12

四、模型的检验12

五、计量经济学模型成功三要素14

六、相关分析、回归分析和因果分析14

七、计量经济学应用软件介绍15

1.3 计量经济学模型的应用17

一、结构分析17

二、经济预测18

三、政策评价18

四、检验与发展经济理论19

1.4 本章思考题19

第二章 单方程计量经济学模型理论与方法21

2.1 线性回归模型概述21

一、线性回归模型的特征21

二、线性回归模型的普遍性23

三、线性回归模型的基本假设24

2.2 一元线性回归模型的参数估计25

一、普通最小二乘法(OLS)26

二、最大或然法(ML)28

三、参数估计量的性质30

四、一元线性回归模型参数估计实例34

2.3 多元线性回归模型的参数估计35

一、普通最小二乘估计36

二、最大或然估计38

三、参数估计量的性质38

四、正规方程组40

五、样本容量问题42

六、多元线性回归模型的参数估计实例43

2.4 多元线性回归模型的统计检验44

一、拟合优度检验44

二、方程显著性检验(F检验)47

三、变量显著性检验(t检验)49

2.5 多元线性回归模型的置信区间51

一、参数估计量的置信区间51

二、预测值的置信区间53

2.6 异方差性55

一、异方差性55

二、实际经济问题中的异方差性55

三、异方差性的后果56

四、异方差性的检验57

五、加权最小二乘法(WLS)58

2.7 序列相关性60

一、序列相关性60

二、实际经济问题中的序列相关性61

三、序列相关性的后果62

四、序列相关性的检验62

五、广义最小二乘法(GLS)65

六、差分法66

七、虚假序列相关问题68

2.8 多重共线性68

一、多重共线性69

二、实际经济问题中的多重共线性69

三、多重共线性的后果70

四、多重共线性的检验70

五、克服多重共线性的方法71

2.9 随机解释变量问题73

一、随机解释变量问题73

二、实际经济问题中的随机解释变量问题74

三、随机解释变量问题的后果75

四、工具变量法76

2.10 单方程计量经济学模型综合练习79

一、粮食生产模型79

二、我国人均消费模型82

三、发电量与工农业总产值关系模型86

2.11 本章思考题与综合练习题92

第三章 扩展的单方程计量经济学模型理论与方法95

3.1 变参数单方程计量经济学模型96

一、确定性变参数模型96

二、随机变参数模型98

3.2 非线性单方程计量经济学模型101

一、非线性单方程计量经济学模型概述101

二、非线性普通最小二乘法103

三、非线性最大或然法106

3.3 非因果关系的单方程模型107

一、增长曲线模型概述108

二、逻辑(Logistic)增长曲线模型109

三、龚珀兹(Gompertz)增长曲线模型111

四、时间序列分析模型概述112

五、随机时间序列分析模型(AR,MA,ARMA)的识别114

六、随机时间序列分析模型(AR,MA,ARMA)的估计117

3.4 协整理论与误差修正模型120

一、单整(Integration)120

二、协整(Cointegration)122

三、误差修正模型(ECM)124

3.5 单方程计量经济学模型的贝叶斯估计125

一、概念126

二、单方程计量经济学模型贝叶斯估计的过程127

三、正态线性单方程计量经济学模型的贝叶斯估计127

3.6 本章思考题132

第四章 联立方程计量经济学模型理论与方法133

4.1 联立方程计量经济学模型的提出133

一、经济研究中的联立方程计量经济学问题133

二、计量经济学方法中的联立方程问题134

4.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念135

一、变量135

二、结构式模型136

三、简化式模型139

四、参数关系体系140

4.3 联立方程计量经济学模型的识别141

一、识别的概念141

二、结构式识别条件146

三、简化式识别条件148

四、实际应用中的经验方法150

4.4 一种特殊的联立方程模型——递归系统模型151

一、递归系统模型151

二、递归系统模型的估计152

4.5 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法(一)152

一、狭义的工具变量法(IV)153

二、间接最小二乘法(ILS)155

三、二阶段最小二乘法(2SLS)157

四、对于恰好识别的结构方程，三种方法是等价的159

五、简单宏观经济模型实例演示161

4.6 联立方程计量经济学模型的单方程估计方法(二)163

一、主分量方法163

二、有限信息最大或然法(LIML)166

三、有限信息最小方差比方法(LVR)168

四、k级估计式170

4.7 联立方程计量经济学模型的系统估计方法172

一、联立方程模型随机误差项方差—协方差矩阵172

二、三阶段最小二乘法(3SLS)173

三、完全信息最大或然法(FIML)175

4.8 联立方程计量经济学模型估计方法的比较177

一、大样本估计特性的比较177

二、小样本估计特性的Monte Carlo试验177

三、为什么普通最小二乘法被普遍采用179

4.9 联立方程计量经济学模型的检验180

一、拟合效果检验180

二、预测性能检验181

三、方程间误差传递检验182

四、样本点间误差传递检验182

4.10 本章思考题与综合练习题183

第五章 单方程计量经济学应用模型185

5.1 生产函数模型185

一、几个重要概念185

二、以要素之间替代性质的描述为线索的生产函数模型的发展190

三、以技术要素的描述为线索的生产函数模型的发展197

四、几个重要生产函数模型的参数估计方法202

五、生产函数模型在技术进步分析中的应用206

六、建立生产函数模型中的数据质量问题209

5.2 需求函数模型210

一、几个重要的概念211

二、几种重要的单方程需求函数模型及其参数估计213

三、线性支出系统需求函数模型及其参数估计215

四、交叉估计222

五、大类商品的数量与价格223

5.3 消费函数模型225

一、几个重要的消费函数模型及其参数估计225

二、消费函数模型的一般形式230

三、中国居民消费行为的实证分析232

5.4 其他常用的单方程应用模型234

一、投资函数模型234

二、货币需求函数模型238

5.5 本章思考题与综合练习题243

第六章 宏观计量经济模型245

6.1 宏观计量经济模型的设定理论245

一、宏观经济模型的分类245

二、传统宏观计量经济模型的设定248

三、影响宏观计量经济模型设定的三大因素249

四、模型外生性程度的决定251

五、模型分解性程度的决定252

六、建立宏观计量经济模型的工作程序253

七、动态计量经济学——Hendry学派建模理论简介254

6.2 宏观计量经济模型综述255

一、西方国家宏观计量经济模型255

二、一个小型模型的例子——Klein战争之间模型258

三、一个中型模型的例子——Klein-Goldberger模型260

四、发展中国家宏观计量经济模型的一般特点264

6.3 关于中国宏观计量经济模型的讨论269

一、概况269

二、模型总体结构分析270

三、主要模块和方程的一般设定273

四、目前建立中国宏观计量经济模型的难点282

6.4 本章思考题与综合练习题282

附录一、Micro TSP(6.5)软件包使用简介284

一、Micro TSP软件包的基本功能284

二、Micro TSP软件包的主要功能菜单285

三、几项规则288

四、案例290

附录二、统计分布表296

一、t分布的临界点296

二、F分布297

三、D.W.检验上下界302

参考文献305