图书介绍
中国股市分形结构 理论与实证PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 黄诒蓉著 著
- 出版社： 广州：中山大学出版社
- ISBN：730602681X
- 出版时间：2006
- 标注页数：241页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：250页
- 主题词：股票－资本市场－研究－中国
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图书目录
第1章 导论1
1.1 问题提出及意义1
目录1
1.2 文献综述4
1.2.1 国外文献综述4
1.2.2 国内文献综述9
1.2.3 对国内研究局限性的评述11
1.3 研究方法12
1.4 本书结构13
1.5 研究数据及处理14
第2章 分形理论17
2.1 分形理论的创立、发展及意义17
2.2 分形是什么？18
2.3 分形例子20
2.3.2 Koch曲线21
2.3.1 Cantor集21
2.3.3 Sierpinski垫22
2.4 分形特征23
2.4.1 自相似性23
2.4.2 标度不变性24
2.4.3 分形维24
2.4.4 局部随机性和整体确定性共存25
2.5 分形类型26
2.5.1 严格分形和随机分形26
2.5.2 空间分形和时间分形26
2.5.3 自相似分形和自仿射分形27
2.5.4 简单分形和多重分形27
2.6 分形理论与混沌理论比较28
2.7.1 有效市场理论及其局限性30
2.7 分形市场理论30
2.7.2 分形市场的基本内涵34
2.7.3 分形市场理论的重要意义35
2.7.4 对股市分形结构的诠释36
第3章 中国股市单分形结构研究39
3.1 分形布朗运动40
3.1.1 分形布朗运动的定义40
3.1.2 分形布朗运动的基本性质42
3.1.3 分形布朗运动的分形特征43
3.2 中国股市非线性实证检验45
3.2.1 正态性检验45
3.2.2 线性相关性检验49
3.2.3 非线性相关性检验52
3.2.4 股市收益的易变性期限结构分析55
3.3.1 经典R/S分析方法58
3.3 中国股市R/S分析58
3.3.2 修正R/S分析方法65
3.3.3 实证结果67
3.4 中国股市分形维分析79
3.4.1 分形维的概念及意义79
3.4.2 实证研究83
3.5 中国股市分形分布分析86
3.5.1 分形分布86
3.5.2 中国股市分形分布实证研究95
3.6 中国股市非线性动力学分析104
3.6.1 理论与方法104
3.6.2 估计结果及分析108
3.7.1 研究工作及结论113
3.7 研究结论及局限性113
3.7.2 亟需进一步研究的问题114
第4章 分形差分模型研究116
4.1 分形差分噪声与长期记忆过程117
4.2 理论模型121
4.2.1 ARFIMA（n,ξ,s）模型121
4.2.2 FIGARCH（p,d,q）模型123
4.2.3 模型汇总127
4.3 模型的估计、检验与预测129
4.3.1 模型参数的估计方法129
4.3.2 模型的检验方法与选择准则134
4.3.3 模型的预测效果评价135
4.4 基于中国股市的实证研究136
4.4.1 上证指数日收益序列的长期记忆特性分析137
4.4.2 基于GPH和ARFIMA（0,ξ,0）的分形差分参数ξ估计140
4.4.3 基于MLE的模型估计141
4.5 研究结论及有待进一步研究的问题161
第5章 中国股市多重分形结构研究164
5.1 多重分形理论概述165
5.1.1 多重分形测度和过程165
5.1.2 广义Hurst指数169
5.1.3 局部H？lder指数和多重分形谱170
5.2 中国股市多重分形结构的实证检验174
5.2.1 多重分形的实证检验方法174
5.2.2 中国股市多重分形结构的实证结果176
5.3 股票收益的多重分形模型181
5.3.1 股票收益多重分形模型的内容181
5.3.2 股票收益多重分形模型的性质187
5.3.3 多重分形模型与以往模型的比较189
5.4.1 总结192
5.4.2 对多重分形研究的展望192
5.4 本章总结及研究展望192
第6章 分形资本市场理论194
6.1 现代资产组合理论与分形资产组合理论194
6.1.1 现代资产组合理论及其局限性194
6.1.2 分形资产组合理论198
6.2 期权定价理论与分形期权定价理论203
6.2.1 期权定价理论及其局限性203
6.2.2 分形期权定价理论205
第7章 总结与展望209
7.1 本书创新之处209
7.2 研究结论210
7.3.1 对研究者的启示211
7.3 意义211
7.3.2 对股市投资分析者的启示212
7.3.3 对股市调控者和监管者的启示212
7.3.4 对风险管理者的启示213
7.3.5 对中国股市存在明显分形结构的现实解释213
7.4 有待进一步研究的问题214
7.4.1 分形结构分析方法的研究215
7.4.2 高频数据分形结构的进一步研究215
7.4.3 股票收益多重分形模型的实证研究215
7.4.4 各类模型的比较研究216
7.4.5 分形结构的应用研究216
附录217
参考文献229