图书介绍
数学金融学基础 科学版PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 金治明编著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：7030178599
- 出版时间：2006
- 标注页数：385页
- 文件大小：20MB
- 文件页数：396页
- 主题词：金融学：应用数学－研究生－教材
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图书目录
第1章 鞅论与随机积分概要1
1.1 条件期望1
1.2 鞅论基础5
1.3 Brown运动与随机积分13
1.4 Ito公式与随机微分方程21
1.5 随机微分方程解的马氏性与Feymman-Kac公式30
1.6 测度变换与Girsanov定理40
第2章 期权定价理论（离散时间）48
2.1 金融市场与投资组合48
2.2 无套利市场52
2.3 资产定价的基本定理57
2.4 未定权益与期权价值62
2.5 二叉树模型下欧式期权的定价与保值策略75
2.6 美式期权85
2.7 二叉树模型下美式期权的定价91
2.8 有限马氏链的最优停止94
2.9 有限离散时间效用最大的美式期权定价98
2.10 永久美式期权定价与马氏链的最优停止102
第3章 期权定价理论（连续时间）116
3.1 B-S市场116
3.2 投资策略119
3.3 欧式期权的定价125
3.4 欧式标准期权的定价，Black-Scholes公式128
3.5 美式期权的定价140
3.6 扩散过程的最优停止148
3.7 美式期权定价的例子162
3.8 最优停止的鞅方法171
3.9 随机控制与最优投资组合175
第4章 各类新型期权186
4.1 障碍期权186
4.2 亚式期权190
4.3 欧式回望期权193
4.4 对偶鞅测度，期权价值的新表示199
4.5 俄罗斯期权201
4.6 积分型美式期权207
第5章 半鞅模型214
5.1 连续半鞅-Ito过程与扩散过程214
5.2 欧式未定权益的定价与保值229
5.3 推广的Black-Scholes模型235
5.4 半鞅模型238
5.5 美式期权的定价240
5.6 随机波动率模型245
5.7 资产定价基本定理246
第6章 利率的期限结构模型254
6.1 确定性的利率世界255
6.2 零息债券与期权定价的一般理论259
6.3 各种短期利率模型债券的定价263
6.4 欧式债券期权的定价280
6.5 基于利率的其他衍生证券290
6.6 其他模型293
7.1 跳过程与随机测度295
第7章 带跳价格过程的资产模型295
7.2 广义Ito公式301
7.3 Ito过程与随机点过程复合的价格过程305
7.4 未定权益的定价306
7.5 带跳价格过程的最小风险保值311
第8章 倒向随机微分方程与g期望323
8.1 倒向随机微分方程323
8.2 一维情形：比较定理与半群334
8.3 BSDE的单调收敛定理337
8.4 定价系与g期望339
8.5 g鞅与非线性Doob-Meyer分解定理348
8.6 F期望与F鞅351
8.7 反比较定理及其应用361
8.8 非线性Feynman-Kac公式366
8.9 最小数学期望371
8.10 关于金融中的倒向随机微分方程的注375
参考文献380
名词索引383