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第一章 绪论1

1.1 计量经济学1

一、计量经济学1

二、计量经济学模型2

三、计量经济学的内容体系3

四、计量经济学是一门经济学科6

五、计量经济学在经济学科中的地位7

1.2 建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点9

一、理论模型的设计9

二、样本数据的收集12

三、模型参数的估计14

四、模型的检验15

五、计量经济学模型成功的三要素16

六、计量经济学应用软件介绍17

1.3 计量经济学模型的应用18

一、结构分析19

二、经济预测19

三、政策评价20

四、检验与发展经济理论20

本章练习题21

第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型22

2.1 回归分析概述22

一、回归分析基本概念22

二、总体回归函数24

三、随机干扰项26

四、样本回归函数27

2.2 一元线性回归模型的基本假设29

一、对模型设定的假设30

二、对解释变量的假设30

三、对随机干扰项的假设31

2.3 一元线性回归模型的参数估计33

一、参数估计的普通最小二乘法（OLS）33

二、参数估计的最大似然法（ML）35

三、参数估计的矩法（MM）36

四、最小二乘估计量的统计性质38

五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计41

2.4 一元线性回归模型的统计检验43

一、拟合优度检验43

二、变量的显著性检验46

三、参数的置信区间估计48

2.5 一元线性回归分析的应用：预测问题50

一、预测值是条件均值或个别值的一个无偏估计50

二、总体条件均值与个别值预测值的置信区间50

2.6 实例及时间序列问题53

一、中国城镇居民人均消费支出模型：截面数据模型53

二、中国居民总量消费函数：时间序列数据模型56

三、时间序列问题58

本章练习题59

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型62

3.1 多元线性回归模型62

一、多元线性回归模型62

二、多元线性回归模型的基本假定64

3.2 多元线性回归模型的参数估计65

一、普通最小二乘估计65

二、最大似然估计68

三、矩估计69

四、参数估计量的统计性质70

五、样本容量问题71

六、多元线性回归模型的参数估计实例72

3.3 多元线性回归模型的统计检验73

一、拟合优度检验73

二、方程总体线性的显著性检验（F检验）75

三、变量的显著性检验（t检验）77

四、参数的置信区间78

3.4 多元线性回归模型的预测79

一、E（Y0）的置信区间80

二、Y0的置信区间80

3.5 可化为线性的多元非线性回归模型82

一、模型的类型与变换82

二、可化为线性的非线性回归实例83

三、非线性普通最小二乘法87

3.6 受约束回归92

一、模型参数的线性约束93

二、对回归模型增加或减少解释变量95

三、参数的稳定性97

四、非线性约束100

本章练习题103

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型107

4.1 异方差性107

一、异方差的类型108

二、实际经济问题中的异方差性108

三、异方差性的后果110

四、异方差性的检验111

五、异方差的修正113

六、案例——中国农村居民人均消费函数116

4.2 序列相关性120

一、序列相关性120

二、实际经济问题中的序列相关性121

三、序列相关性的后果122

四、序列相关性的检验123

五、序列相关的补救126

六、虚假序列相关问题131

七、案例——中国居民总量消费函数132

4.3 多重共线性134

一、多重共线性134

二、实际经济问题中的多重共线性135

三、多重共线性的后果136

四、多重共线性的检验138

五、克服多重共线性的方法139

六、案例——中国粮食生产函数140

4.4 随机解释变量问题144

一、随机解释变量问题144

二、实际经济问题中的随机解释变量问题144

三、随机解释变量的后果145

四、工具变量法147

五、解释变量的内生性检验150

六、案例——中国城镇居民人均消费函数151

本章练习题153

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题156

5.1 虚拟变量模型156

一、虚拟变量的引入157

二、虚拟变量的设置原则162

5.2 滞后变量模型164

一、滞后变量模型164

二、分布滞后模型的参数估计166

三、自回归模型的参数估计171

四、格兰杰因果关系检验174

5.3 模型设定偏误问题177

一、模型设定偏误的类型177

二、模型设定偏误的后果178

三、模型设定偏误的检验180

本章练习题186

第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法188

6.1 联立方程计量经济学模型的提出188

一、经济研究中的联立方程计量经济学问题188

二、计量经济学方法中的联立方程问题189

6.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念190

一、变量190

二、结构式模型（structural model）191

三、简化式模型（reduced-form model）194

四、参数关系体系195

6.3 联立方程计量经济学模型的识别196

一、识别的概念196

二、结构式识别条件201

三、简化式识别条件203

四、实际应用中的经验方法205

6.4 联立方程计量经济学模型的估计206

一、概述206

二、狭义的工具变量法（IV）207

三、间接最小二乘法（ILS）208

四、二阶段最小二乘法（2SLS）211

五、对于恰好识别的结构方程，三种方法是等价的212

六、简单宏观经济模型实例演示214

七、主分量方法216

八、k级估计式219

6.5 联立方程计量经济学模型若干问题的讨论221

一、估计方法的比较221

二、为什么普通最小二乘法被普遍采用223

三、联立方程计量经济学模型的检验224

本章练习题227

第七章 扩展的单方程计量经济学模型229

7.1 选择性样本计量经济学模型229

一、经济生活中的选择性样本问题229

二、“截断”问题的计量经济学模型230

三、“归并”问题的计量经济学模型235

7.2 二元离散选择模型237

一、二元离散选择模型的经济背景237

二、二元离散选择模型238

三、二元Probit离散选择模型及其参数估计240

四、二元Logit离散选择模型及其参数估计243

五、一个实际例题245

六、二元离散选择模型的检验247

7.3 平行数据计量经济学模型248

一、平行数据模型概述249

二、模型的设定250

三、固定影响变截距模型253

四、固定影响变系数模型257

本章练习题258

第八章 时间序列计量经济学模型261

8.1 时间序列的平稳性及其检验261

一、时间序列数据的平稳性261

二、平稳性的图示判断263

三、平稳性的单位根检验268

四、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程273

8.2 随机时间序列分析模型275

一、时间序列模型的基本概念及其适用性276

二、随机时间序列模型的平稳性条件277

三、随机时间序列模型的识别281

四、随机时间序列模型的估计286

五、随机时间序列模型的检验290

8.3 协整与误差修正模型295

一、长期均衡关系与协整295

二、协整的检验297

三、误差修正模型300

本章练习题305

第九章 计量经济学应用模型307

9.1 计量经济学应用模型类型设定307

一、问题的提出307

二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性310

三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性313

9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定315

一、问题的提出及其重要性316

二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则317

三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则320

四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则322

五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则324

六、案例——消费理论与消费函数模型325

9.3 计量经济学应用模型函数关系设定330

一、模型的关系类型330

二、模型关系误设的后果331

三、模型关系设定的指导原则332

四、模型关系设定的检验333

五、案例——以要素替代性质描述为线索的生产函数模型的发展333

9.4 计量经济学应用模型变量性质设定342

一、问题的提出342

二、变量之间的直接影响与间接影响344

三、变量的内生性与外生性345

四、变量的随机性和确定性349

本章练习题350

附录 统计分布表352

一、标准正态分布表352

二、x2分布表353

三、t分布表354

四、F分布表355

五、D.W.检验上下界表361

六、协整检验临界值表363

参考文献364