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第1部分　金融知识概述5

第1章　金融市场基本概念5

1.1　金融工具5

1.2　金融市场6

1.3　资金的流动8

1.4　套利与定价9

1.5 消费11

1.6　偏好关系11

1.7　效用函数12

1.8　风险态度13

1.9　基本经济框架16

1.10 市场均衡17

1.11 帕累托最优18

1.12　市场参与者18

1.13　有效市场20

第2章　金融优化理论的发展综述23

2.1　投资组合优化23

2.2　动态投资组合优化28

2.3　模糊投资组合优化30

2.4　带消费的投资优化35

2.5 因素模型43

2.6　风险度量与管理46

2.7　智能计算在投资组合优化研究上的应用55

2.8　金融工程领域值得研究的问题57

第2部分　金融优化理论61

第3章　静态投资的资本配置61

3.1 单只风险证券与无风险证券62

3.2　多只风险证券63

3.3　存在无风险证券66

3.4　资本配置69

第4章　指数与无套利定价模型74

4.1　单指数定价模型74

4.2　多指数定价模型76

4.3　无套利定价模型76

4.4　无套利定价应用78

第5章　动态投资的资本配置89

5.1　无套利均衡基本定理90

5.2　考虑破产控制的动态投资模型91

第6章　摩擦市场下的无套利分析92

6.1 引言92

6.2　符号与定义93

6.3　最优多阶段组合和无套利分析96

6.4　结论97

第3部分　金融市场均衡模型第7章　收益可预测下的资产配置101

7.1 引言101

7.2　研究现状103

7.3　研究方法106

7.4　结论与展望111

第8章　期望和残差收益估计不可靠模型113

8.1 引言113

8.2　符号与模型114

8.3　最优投资策略116

8.4　结论120

第9章　分布不确定下的鲁棒性优化模型121

9.1 引言121

9.2　问题描述和模型构建124

9.3　问题转换与有效前沿128

9.4　均衡价格系统134

9.5　结论135

第4部分　金融风险度量139

第10章　概率不确定下的风险度量139

10.1　偏离度量的风险139

10.2　风险在险价值度量141

10.3　条件在险价值度量146

第11章　模糊不确定下的风险度量148

11.1 引言148

11.2 可信性测度、扭曲函数和Choquet积分151

11.3　模糊风险度量及其性质156

11.4　结论与讨论169

第5部分　金融模型的计算173

第12章　概率框架金融模型计算173

12.1 引言173

12.2　模型174

12.3　混合智能算法177

12.4　数值仿真分析180

12.5　结论与讨论182

第13章　模糊框架投资组合模型计算183

13.1　模糊投资组合优化模型183

13.2　混沌遗传模糊模拟算法185

13.3　计算结果188

13.4　结论与讨论195

第14章　模糊框架信用风险模型计算196

14.1　引言196

14.2 基于可信性测度的信用风险度量和优化模型206

14.3　智能算法208

14.4　数值案例211

14.5　结论216

第15章　利率期间结构及其模拟218

15.1 主要的利率期限结构理论218

15.2　利率期限结构的模拟223

第6部分　数理知识229

第16章　高等数学229

16.1　线性代数229

16.2　微积分230

16.3　概率论与随机过程233

第17章　优化理论与智能算法244

17.1　优化理论与方法244

17.2　智能算法264

参考文献268

后记284