图书介绍
不流动资产的定价 理论与应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 冯玲著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030239686
- 出版时间：2009
- 标注页数：240页
- 文件大小：13MB
- 文件页数：249页
- 主题词：固定资产估价－研究
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图书目录
第1章 资产定价发展的三个世纪1
1.1 早期资产定价思想的形成1
1.2 一般均衡理论3
1.3 投资组合理论和风险测度9
1.4 资产定价理论的演化12
1.5 衍生产品的定价19
1.6 小结22
第2章 不流动性资产定价与流动性资产定价的比较24
2.1 不流动性和流动性资产定价的特性24
2.2 流动性对组合选择和资产定价的影响26
2.3 不流动性对组合选择和资产定价的影响32
2.4 不流动资产上市流通导致的流动性冲击41
2.5 国内研究现状综述49
第3章 不流动性资产定价的度量模型和方法54
3.1 不完全市场中的均衡54
3.2 不完全市场中的资源配置和资产定价58
3.3 流动性冲击的度量模型和方法62
3.4 数值方法——最小二乘蒙特卡罗模拟（LSM）72
第4章 动态规划与最优控制79
4.1 概述79
4.2 最优性原理82
4.3 离散系统最优控制的DP方法83
4.4 连续系统最优控制的DP方法88
4.5 动态规划方法与极小值原理93
4.6 最优投资组合、消费与HJB方程95
第5章 不流动性资产的市场化交易对资产价格的影响——在单期静态分析框架下98
5.1 股权分置情形下，流通股和不流通股的定价模型99
5.2 不流动性资产的市场化交易对流通市场资产价格的影响101
5.3 结论105
第6章 不流动性资产的定价和最优组合策略——在跨期动态规划框架下106
6.1 模型设计107
6.2 不流动性的价格折扣111
6.3 不流动资产折价率的数值模拟结果分析114
6.4 最优投资策略120
6.5 最优投资组合策略的数值模拟结果分析122
6.6 结论127
第7章 不流动性资产定价的实证评价129
7.1 基于我国股权分置改革中对价水平的实证研究130
7.2 结论139
第8章 限售股解禁的市场反应研究140
8.1 基于上海股市的实证检验143
8.2 基于沪深股市的实证检验160
8.3 结论与建议172
第9章 限售股减持公告对市场波动率影响的实证研究——基于深圳股票市场173
9.1 股改限售股解禁与减持现状概述173
9.2 股票市场流动性冲击与收益波动率模型概述178
9.3 限售股减持公告对市场波动率影响的实证研究181
9.4 结论与展望191
第10章 不流动性资产定价的拓展应用193
10.1 不流动性资产定价应用于人力资本领域193
10.2 不流动性资产定价应用于房地产投资领域196
10.3 不流动性资产定价应用于风险投资领域198
参考文献201
附录216
后记239