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第一章 导论：西方证券投资理论发展概述1

第一节 西方证券投资理论发展的主要脉络1

第二节 西方证券投资理论发展与诺贝尔经济学奖4

第二章 西方证券投资的基本分析理论9

第一节 西方证券投资基本分析理论概述9

一、证券投资基本分析流派的发展及演变10

二、证券投资基本分析流派的研究内容14

第二节 20世纪50年代以前的资产定价理论15

一、债券的定价模型15

二、股票的定价模型16

三、期权的定价模型17

第三节 格雷厄姆的基本投资分析理论17

一、格雷厄姆基本分析理论的主要思想18

二、对格雷厄姆基本分析理论的述评24

第四节 威廉姆森的基本分析理论25

一、威廉姆森的基本分析理论的主要思想25

二、对威廉姆森基本分析理论的述评28

第五节 马克思的股份制思想29

一、马克思关于股份公司组织特征的论述29

二、马克思关于股份制特点的论述30

三、马克思的股份制思想与其他学者有关股份制思想的异同点31

第三章 西方证券投资的技术分析理论34

第一节 西方证券投资技术分析理论概述34

一、证券投资技术分析理论的产生与发展35

二、证券投资技术分析流派的理论基础36

三、证券投资中基本分析理论和技术分析理论的区别39

第二节 道氏理论40

一、道氏理论的产生与发展40

二、道氏理论的基本假设前提42

三、道氏理论的基本思想和观点43

四、道氏理论的局限性46

第三节 K线图理论48

一、K线图理论的起源48

二、K线图理论的基本原理48

三、K线图理论的局限性50

第四节 反转与持续整理图形理论50

一、形态理论的起源51

二、股票价格的运行规律和两种形态类型52

三、反转理论的基本思想53

四、持续整理形态理论的基本思想55

五、形态理论的局限性58

第五节 切线理论58

一、切线理论概述59

二、切线理论的基本内容59

三、使用切线理论应注意的问题61

第六节 艾略特波浪理论62

一、波浪理论的产生和发展62

二、波浪理论的基本思想和原理63

三、波浪理论的局限性66

第七节 江恩理论67

一、江恩理论的产生与发展67

二、江恩理论的主要内容68

三、江恩理论的局限性72

第四章 西方证券投资组合理论74

第一节 西方证券投资组合理论概述74

一、证券投资组合理论的含义74

二、西方证券投资组合理论的产生和发展75

第二节 现代资产组合理论78

一、现代资产组合理论概述79

二、现代资产组合理论的基本模型80

三、托宾对马克维兹资产组合理论的拓展84

四、对现代资产组合理论的简要述评87

第三节 资本资产定价模型90

一、标准的资本资产定价模型90

二、资本资产定价模型的修正模型92

三、对资本资产定价模型的简要述评95

第四节 因素模型97

一、单因素模型97

二、多因素模型98

三、对因素模型的述评99

第五节 套利定价理论100

一、套利定价理论概述101

二、套利定价理论的基本模型102

三、套利定价理论与资本资产定价模型的异同点103

第六节 期权定价理论104

一、早期的期权定价理论105

二、布莱克—斯科尔斯公式107

三、布莱克—斯科尔斯公式诞生后期权定价理论的发展108

第七节 证券投资组合的绩效评价理论112

一、主要证券投资组合绩效评价指数112

二、对证券组合绩效评价指数的述评114

三、修正的证券组合绩效评价指标115

第八节 现代证券投资组合理论的新进展116

一、纳入流动性的证券组合理论116

二、基于VaR模型的资产组合理论117

三、行为投资组合理论117

四、基于非效用最大化的证券投资组合理论118

第五章 有效市场假说理论119

第一节 有效市场假说理论的提出与发展119

一、早期学者对“随机游走假说”的论述——有效市场假说理论的雏形120

二、有效市场假说理论的形成——法马“有效市场假说”的提出122

第二节 有效市场假说理论的含义及类型124

一、“有效市场”的界定124

二、有效市场的类型126

第三节 有效市场假说理论的实证检验127

一、弱式有效市场的检验127

二、半强式有效市场的检验129

三、强式有效市场的检验131

第四节 对有效市场假说理论的述评132

一、有效市场假说理论的理论局限性及面临的挑战132

二、对有效市场假说理论的简要述评138

第六章 行为金融理论在证券投资中的应用139

第一节 行为金融理论概述139

一、行为金融理论的发展历程139

二、行为金融理论的定义143

三、行为金融理论与传统主流证券投资学的区别144

四、行为金融理论的研究范畴147

五、行为金融学的理论优势及局限性148

第二节 西方证券投资中的行为分析理论概述149

一、行为金融理论对个别股票“异常”现象的解释150

二、行为金融理论对整体股票市场“异常”现象的解释156

三、封闭式基金折价之谜159

四、红利之谜160

五、对“证券投资中行为分析理论”的述评161

第三节 证券投资中的行为金融理论162

一、期望理论163

二、行为资产组合理论165

三、行为资产定价理论166

四、反应不足和反应过度理论167

五、噪声交易理论168

第四节 证券投资中的行为分析模型169

一、对反应不足和反应过度现象进行解释的模型169

二、行为资产定价模型175

三、行为资产组合模型176

第七章 西方证券投资理论的其他重要进展178

第一节 金融市场微观结构理论178

一、金融市场微观结构理论的发展历程179

二、金融市场微观结构理论的主要内容183

三、对金融市场微观结构理论的述评189

第二节 金融工程理论的产生和发展190

一、有关“金融工程”的定义——金融工程学概念的起源191

二、金融工程理论的主要内容192

三、对金融工程理论的述评193

第三节 资本结构理论194

一、资本结构理论概述194

二、资本结构理论的主要内容195

三、对资本结构理论的述评202

参考文献204