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第一章 绪论1

1.1 问题的提出2

1.2 选题背景和意义3

1.2.1 选题背景3

1.2.2 选题目的和意义8

1.3 国内外文献综述9

1.3.1 国外研究综述9

1.3.2 国内有关金融安全的研究综述18

1.4 结构安排、研究方法、技术路线及创新点22

1.4.1 结构安排22

1.4.2 研究方法23

1.4.3 技术路线24

1.4.4 本书的创新点25

第二章 金融体系安全性问题产生的根源27

2.1 经济安全28

2.1.1 安全与国家安全28

2.1.2 经济安全31

2.2 金融安全内涵33

2.2.1 金融安全与金融风险33

2.2.2 金融危机与金融安全34

2.2.3 金融安全的动态均衡性35

2.3 金融安全问题产生的根源——金融体系固有脆弱性36

2.3.1 银行业的脆弱性37

2.3.2 资产价格波动与金融脆弱性42

2.3.3 金融市场的脆弱性43

2.3.4 金融创新与金融脆弱性45

2.3.5 金融自由化与金融脆弱性49

2.4 金融安全的典型事例50

2.4.1 墨西哥金融危机51

2.4.2 东南亚金融危机53

2.4.3 俄罗斯金融危机55

2.4.4 美国次贷危机56

2.5 本章小结58

第三章 资产价格与资产价格泡沫61

3.1 经典资产价格决定理论62

3.1.1 股票内在价值62

3.1.2 有效资本市场假说65

3.1.3 套利定价理论66

3.2 理性泡沫理论67

3.3 行为金融与资产价格非理性泡沫69

3.3.1 行为金融69

3.3.2 资本市场中投资者结构78

3.3.3 噪音交易者模型及正反馈交易模型79

3.4 异质正反馈交易模型80

3.4.1 正反馈交易行为形成的基础81

3.4.2 异质正反馈交易模型的构筑83

3.4.3 结论91

3.5 非理性资产价格泡沫与金融安全92

3.6 本章小结93

第四章 中国资本市场特征、资产价格与金融安全：基于实证分析95

4.1 中国资本市场发展概况96

4.1.1 资本市场的概念96

4.1.2 中国股票市场成长历程98

4.2 上市公司的行为特点：基于股权再融资角度107

4.2.1 现有研究及本书研究思路108

4.2.2 分位回归分析方法111

4.2.3 指标、模型与数据112

4.2.4 实证分析116

4.2.5 结论125

4.3 投资者行为分析：基于投资者相互影响模型分析126

4.3.1 投资者相互影响的基本因素128

4.3.2 股票交易者相互影响模型129

4.3.3 基于相互影响模型中国股票市场实证分析133

4.4 中国资本市场的基本特征、资产价格与金融安全136

4.5 本章小结138

第五章 中国的银行经营、资产价格与金融安全139

5.1 中国银行业的发展与现状141

5.1.1 单一的计划银行体制141

5.1.2 中央银行体制的初步建立142

5.1.3 专业银行向商业银行的过渡阶段143

5.1.4 商业银行体制的初步建立阶段145

5.1.5 开放型现代商业银行体系的建立147

5.2 中国商业银行经营效率发展路径及实证分析148

5.2.1 商业银行效率研究主要方法及现有的一些研究149

5.2.2 C2R模型151

5.2.3 中国商业银行的效率变化153

5.3 银行信用扩张、资产价格膨胀与金融安全158

5.3.1 银行业竞争与金融效率及稳定的一般研究159

5.3.2 信用扩张、资产价格膨胀与金融安全162

5.4 银行信用——资产价格——金融安全传导机制：国际经验166

5.4.1 美国大萧条（1929-1933）［124］166

5.4.2 日本20世纪80年代末金融危机168

5.5 中国资产价格与银行信贷169

5.6 本章小结171

第六章 中国金融的对外开放、资产价格与金融安全173

6.1 中国金融的对外开放：发展与现状174

6.1.1 银行业的对外开放174

6.1.2 中国保险行业的对外开放176

6.1.3 中国资本市场的对外开放176

6.2 金融对外开放的内部效应178

6.2.1 金融对外开放的正面效应179

6.2.2 金融对外开放的负面效应182

6.3 金融对外开放与金融危机的国际传染185

6.3.1 基本面原因所导致的传染185

6.3.2 非经济基本面原因的传染188

6.4 国际资本流动、资产价格与金融安全190

6.5 金融开放条件下中国资产价格与金融安全的实证分析192

6.5.1 相关问题的研究192

6.5.2 研究模型的建立196

6.5.3 实证分析197

6.6 本章小结204

第七章 资产价格的波动、政策应对与金融安全207

7.1 资产价格的波动与货币政策208

7.1.1 货币政策目标及其变化208

7.1.2 资产价格与货币政策传导机制210

7.1.3 资产价格与货币政策传导的进一步解释212

7.1.4 关于货币政策应对资产价格泡沫的争议214

7.1.5 实践中的困惑：美国、日本危机中的货币政策218

7.1.6 中国的资产价格波动与货币政策应对220

7.2 应对资产价格泡沫的其他政策措施231

7.2.1 加强资本市场建设232

7.2.2 采用适当的财政和税收政策，避免资产价格泡沫扩大242

7.2.3 道义的不断警示242

7.3 本章小结243

第八章 结论与展望245

8.1 研究结论246

8.2 对未来的展望249

参考文献251

致谢265