图书介绍
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- 汪逸真，丝文铭，郑昌錞著 著
- 出版社： 新陆书局股份有限公司
- ISBN：9866333484
- 出版时间：2011
- 标注页数：566页
- 文件大小：200MB
- 文件页数：578页
- 主题词：
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图书目录
Chapter 1 财务风险的型态与风险管理的价值3
第一节 财务风险的型态4
第二节 风险管理的价值11
习题13
Chapter 2 资本资产定价模式15
第一节 市场效率性16
第二节 资本资产定价模式26
第三节 套利定价理论36
习题39
Chapter 3 共同基金绩效衡量指标43
第一节 个别资产风险评估指标44
第二节 投资组合的风险评估指标48
第三节 共同基金绩效衡量指标50
习题64
Chapter4 机率基本认识69
第一节 随机变数70
第二节 多元机率分配函数77
第三节 随机变数的函数83
第四节 重要的分配函数86
习题93
Chapter 5 基本统计97
第一节 参数估计98
第二节 假设检定103
第三节 回归分析108
第四节 回归分析其他议题115
习题121
Chapter 6 波动度的估计127
第一节 移动平均模型128
第二节 EWMA模型132
第三节 GARCH模型134
第四节 隐含波动率模型与波动期限结构137
习题139
Chapter 7 债券市场简介145
第一节 债务市场总览146
第二节 一般债券的型式148
第三节 公司债种类156
第四节 复利、折现、现值与终值159
第五节 债券的评价166
习题176
Chapter 8 债券价格分析179
第一节 到期收益率与即期利率180
第二节 名目价差与零息价差183
第三节 平均存续期间介绍185
第四节 平均存续期间的计算190
第五节 凸性的意义与计算198
第六节 投资组合的平均存续期间与凸性210
习题214
Chapter 9 权益、外汇与商品市场217
第一节 报酬率218
第二节 权益契约223
第三节 外汇市场227
第四节 商品市场232
习题235
Chapter 10 线性衍生性金融商品239
第一节 衍生性金融商品简介240
第二节 远期契约243
第三节 期货252
习题263
Chapter 11 选择权265
第一节 选择权介绍266
第二节 选择权的权利金271
第三节 美式选择权280
第四节 选择权的投资策略283
第五节 Black and Scholes评价公式290
第六节 隐含波动率与波动微笑293
习题298
Chapter 12 希腊字母301
第一节 Delta避险302
第二节 Gamma与Theta310
第三节 其他希腊字母317
习题323
Chapter 13 数值方法327
第一节 马可夫过程328
第二节 蒙地卡罗模拟331
第三节 多种风险来源335
第四节 二项树模式336
习题342
Chapter 14 固定收益衍生性金融商品345
第一节 利率远期契约与远期利率346
第二节 利率期货352
第三节 交换合约（Swaps）357
第四节 利率选择权376
第五节 远期交换与交换选择权381
习题385
Chapter 15 规避线性风险389
第一节 一对一避险与基差风险390
第二节 最适避险394
第三节 最适避险的应用397
习题404
Chapter 16 风险值407
第一节 风险值之意义408
第二节 区域评价模型412
第三节 全域评价模型423
第四节 其它风险值429
习题431
Chapter 17 信用风险的描述435
第一节 信用风险简介438
第二节 信用事件442
第三节 信用损失444
习题454
Chapter 18 信用评等457
第一节 信用评等458
第二节 信用评等移转矩阵472
习题478
Chapter 19 主权评等481
第一节 主权风险分析482
第二节 国家风险分析498
第三节 内部评等法507
习题511
Chapter20 财务危机个案与GARP行为准则517
第一节 严重误导的金融灾难案例518
第二节 非预期的市场波动所引爆之金融灾难案例523
第三节 声誉受损之金融灾难案例和其他早期案例528
第四节 GARP行为准则530
习题532
Chapter21 操作风险评估模式535
第一节 操作风险之定义536
第二节 由上而下操作风险评估模式539
第三节 巨灾风险547
习题551