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第一篇工具篇3

第1章 衍生性商品概论3

1.1衍生性商品的定义4

1.2主要类型5

1.3衍生性商品的特性9

1.4衍生性商品的功能11

1.5衍生性商品的风险13

1.6结语20

第2章 金融远期合约交易实务23

2.1远期利率协定的交易与应用24

2.2远期外汇契约的交易与应用32

第3章 金融交换合约交易实务39

3.1外汇换汇合约交易与应用40

3.2换汇换利合约交易与应用50

3.3利率交换合约的交易与应用54

第4章 金融期货合约交易实务67

4.1金融期货市场概论68

4.2外汇期货的交易与应用78

4.3利率期货的交易与应用87

4.4股价指数期货的交易与应用105

第5章 金融选择权合约交易实务111

5.1金融选择权市场概论112

5.2利率选择权的交易与应用121

5.3汇率选择权的交易与应用131

5.4股权选择权的交易与应用141

第6章 信用衍生性商品153

6.1信用衍生性商品的基本类型154

6.2信用交换合约的交易与应用159

6.3合成式债权抵押凭证178

第二篇理论篇191

第7章 金融商品的组合原理（一）——代数概念191

7.1财务工程的代数概念192

7.2衍生性商品的分解195

7.3混合式证券的合成199

7.4台湾金融市场的成功案例206

7.5结语208

第8章 金融商品的组合原理（二）——积木原理209

8.1设计新金融商品的蓝图210

8.2建构新金融商品的原料215

8.3金融建构原理的应用221

8.4结语233

第9章 投资组合保险理论与策略235

9.1投资组合保险概论236

9.2静态的投资组合保险策略240

9.3动态的投资组合保险策略245

9.4结语254

第三篇订价篇257

第10章 金融远期合约的订价原理257

10.1期货与远期合约的特性258

10.2远期合约与期货合约的价格行为260

10.3远期合约和期货合约的订价模型274

10.4结语281

第11章 金融交换的订价原理283

11.1零息单利率折现法的概念284

11.2零息单殖利率曲线287

11.3利率交换的订价与评价300

11.4换汇换利的订价与评价308

11.5结语311

第12章 金融选择权的订价理论313

12.1选择权订价概论314

12.2 Cox＆Ross＆Rubenstein评价模型318

12.3 Black＆Scholes评价模型324

12.4选择权订价理论的延伸应用333

12.5选择权价格之敏戚性分析——以B-S买权模型为例341

12.6结语356

第13章 结构型债券的设计、订价与风险评估357

13.1结构型商品市场简介358

13.2与利率连动的结构型商品363

13.3与汇率连动的结构型商品377

13.4与股价连动的结构型商品384

13.5结语395

第四篇操作实例399

第14章 ECB投资策略及风险分析399

14.1欧洲可转债市场简介400

14.2欧洲可转换公司债的价值分析——以联电ECB为例406

14.3欧洲可转换公司债投资策略410

14.4欧洲可转债投资风险416

14.5结语426

第15章P＆G的利差交换交易429

15.1历史背景430

15.2利差交换的解析432

15.3 P＆G与BT间的法律诉讼与结果439

15.4他山之石440

第16章Gibson的杠杆式避险策略443

16.1历史背景444

16.2避险操作过程445

16.3法律关系的争议458

16.4美国主管机关的行政处置462

16.5他山之石466

第17章MGRM的完全避险策略469

17.1历史背景470

17.2 MGRM的行销策略472

17.3能源期货市场的特性476

17.4 MGRM遭遇的困境483

17.5他山之石491

第18章Enron的结构性交易495

18.1历史背景496

18.2 SPE所扮演的角色506

18.3结构性交易的目的511

18.4结构性交易相关议题之探讨524

18.5他山之石530

第19章 LTCM的市场中性策略533

19.1历史背景534

19.2对冲基金的神秘面纱535

19.3 LTCM的梦幻组合542

19.4市场中性策略的精妙546

19.5 LTCM的投资组合分析556

19.6他山之石560

第20章 Soros攻击港币的迂回战术565

20.1历史背景567

20.2联系汇率制度的特性569

20.3投机客的攻击战术572

20.4港府的反击策略575

20.5他山之石581

参考文献584

索引589