图书介绍
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- （英）Cormac Butler著；于研等译 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：7810496999
- 出版时间：2002
- 标注页数：328页
- 文件大小：28MB
- 文件页数：343页
- 主题词：
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图书目录
1 风险值概述1
引言1
什么是风险值模型7
风险值的变动率以及如何利用变动率获利8
相关性及其对降低风险的作用24
小结38
2 风险值在监管中的应用40
监管：概念及其必要性40
资本充足率和巴塞尔协议——该协议的目标何在47
监管者是否应该认同分散化57
小结62
3 投资组合的风险衡量64
风险值方法概述64
如何全盘矩阵计算风险值69
方差协方差法与其他方法的比较以及何种风险值方法最好74
使用方差协方差法构建由3种资产构成的投资组合77
加权矩阵的建立83
映射86
附录3.1 矩阵的乘法93
矩阵乘法的原则94
附录3.2 映射权数的计算97
4 固定收益产品101
固定收益产品的范围101
传统的利率工具110
远期利率协议的风险值120
互换的原理和操作123
小结130
5 复杂衍生产品风险的衡量132
利率敏感度132
平均期限和凸性的计算137
凸性风险的独特性153
δ和γ值在衡量风险值过程中的作用157
小结161
附录5.1 泰勒展开式163
6 期权的风险敏感性167
期权的风险敏感性167
如何降低期权组合的风险182
利用变动率的变动牟利192
小结196
7 期权交易策略198
哪种期权交易策略有效198
有关变动率的交易：同价对敲、异价对敲、蝶状价差交易、比率价差交易207
时间价差交易策略218
小结224
8 蒙特卡罗模拟法226
蒙特卡罗模拟法及其应用226
如何产生一系列股价231
蒙特卡罗模拟法在测度风险值中的运用239
小结244
准确地衡量信用风险246
9 把风险值原则运用于信贷管理246
如何降低信用风险259
利用信用衍生工具降低信用风险265
资产分散化在信用关联票据中的作用272
小结273
10 如何估计变动率和降低风险274
变动率及其测度274
指数加权移动平衡（EWMA）和时间序列290
广义自回归条件异方差：方差的可变性及当前事件与过去事件的相关性299
小结303
11 模型的实际应用305
我们是否应该依赖风险值模型305
场外期权交易310
对风险值模型的评述314
小结321
附录11.1 内部报告和风险回报321
附录11.1 正态分布表327