图书介绍
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- 陈工孟等编著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302069352
- 出版时间：2003
- 标注页数：171页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：182页
- 主题词：金融学
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图书目录
第一章 金融工程概述1
1.1 为什么要学习金融工程1
1.1.1 为什么要学习金融工程1
1.1.2 本书的写作思路与结构3
1.2 什么是金融工程4
1.2.1 金融产品的特点5
1.2.2 金融衍生产品及其功能9
1.2.3 金融理论应用的几个阶段12
1.2.4 金融工程的基本概念12
1.3.1 追求风险规避的动因16
1.3 金融工程的发展背景16
1.3.2 寻求市场和对手漏洞的套利动因18
1.3.3 科学技术和金融理论的支持22
第二章 远期25
2.1 远期利率合约25
2.1.1 何种情况下需要远期利率交易25
2.1.2 远期利率及其计算方法26
2.1.3 远期利率协议30
2.2 远期外汇合约34
2.2.1 何种情况下需要远期外汇交易34
2.2.2 远期汇率及其计算方法34
2.3 远期合约小结38
第三章 期货39
3.1 期货的基本概念39
3.1.1 何时需要期货交易39
3.1.2 期货的定义和种类40
3.1.3 为什么要进行期货交易46
3.2 期货市场的交易机制48
3.2.1 期货市场的参与各方48
3.2.2 期货市场的结算机制50
3.3 期货的定价58
3.3.1 金融期货的定价58
3.3.2 商品期货的定价63
3.4 期货的基本交易策略65
3.4.1 套期保值策略65
3.4.2 套利策略72
第四章 股票指数期货79
4.1 股指期货的基本概念79
4.1.1 什么是股指期货79
4.1.2 为什么要进行股指期货交易81
4.2 股指期货的定价82
4.2.1 股指期货定价方法的案例说明82
4.2.2 股指期货的一般定价公式84
4.3.1 利用股指期货进行套期保值85
4.3 股指期货的交易策略85
4.3.2 利用股指期货进行套利88
第五章 期权93
5.1 期权的基本概念93
5.1.1 何时需要期权交易93
5.1.2 期权的定义和基本术语93
5.1.3 期权的基本特点98
5.1.4 期权交易的种类100
5.1.5 期货期权100
5.2期权的定价102
5.2.1 期权价格、内在价值与时间价值103
5.2.2 期权定价的一些定性分析105
5.2.3 期权的二项式定价方法112
5.2.4 Black-Scholes期权定价公式118
5.3 期权的基本交易策略121
5.3.1 保护性看跌期权的多头策略121
5.3.2 抛补性看涨期权的空头策略124
5.3.3 对敲性双头策略126
5.3.4 避险性双限策略128
第六章 认股权证和可转换债券131
6.1 认股权证131
6.1.1 认股权证的基本概念132
6.1.2 认购权证的定价136
6.2 可转换公司债券139
6.2.1 可转换公司债券的基本概念139
6.2.2 可转换公司债券的定价143
第七章 实物期权及其应用147
7.1实物期权的基本概念147
7.1.1 NPV定价方法的缺陷148
7.1.2 什么是实物期权149
7.2实物期权定价方法151
7.2.1 NPV方法和实物期权方法的区别151
7.2.2 用二项式方法计算实物期权价值153
7.3 实物期权小结157
第八章 互换159
8.1 利率互换159
8.1.1 何时需要利率互换159
8.1.2 利率互换的定义及其原理159
8.2 货币互换165
8.2.1 何时需要货币互换165
8.2.2 货币互换的定义及其原理166
8.3 互换合约小结168
主要参考文献170
后记171