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第一篇 股票市场系统性风险研究概述1

第一章 系统性风险系数估计中的计量问题3

一、估计模型的选用3

二、市场组合的确定4

三、收益率的时间段6

四、交易频率问题8

五、市场态势的影响9

第二章 系统性风险的特征及其分析11

一、β系数的稳定性11

二、β系数的趋一性14

三、β系数的差异性15

第三章 系统性风险系数的修正和预测18

一、β系数的修正问题18

二、β系数的预测问题21

三、结论与启示25

第二篇中国股票市场投资组合规模一风险—收益的关系研究33

第四章 研究综述33

一、分散化投资理论34

二、投资组合规模和风险关系的研究37

三、相关因素对投资组合风险影响的研究45

四、国内有关投资组合的研究情况49

第五章 研究设计51

一、研究的问题51

二、研究样本和数据54

三、股票投资组合的收益率和风险的计算方法54

四、股票投资组合的构造方法57

第六章 实证结果和分析59

一、股票收益率分布的抽样统计分析59

二、简单随机等权组合和跨行业组合的收益、风险和规模的关系61

三、相关因素对组合规模与组合风险、收益关系的影响67

第七章 研究结论与启示89

一、结论89

二、启示91

三、研究的局限性和改进建议91

附录93

第三篇 中国股票市场收益和风险及其影响因素研究99

第八章 研究综述101

一、证券投资的风险和收益及其影响因素101

二、收益和风险关系的理论模型研究概述103

三、证券投资收益和风险的影响因素研究概述114

第九章 研究设计117

一、研究的问题117

二、研究样本和数据118

三、研究方法120

第十章 实证结果和分析125

一、行业因素对收益和风险关系影响的分析125

二、会计变量对收益和风险关系影响的分析127

三、市场变量对收益和风险关系影响的分析138

第十一章 研究结论和启示144

一、结论144

二、启示145

三、研究的局限性和改进建议146

附 录147

第四篇 中国股票市场系统性风险的特征研究173

第十二章 研究综述173

一、关于β系数173

二、β系数研究简介174

三、β系数的稳定性研究176

四、β系数的趋一性研究178

五、β系数的预测性研究179

第十三章 研究设计181

一、研究的问题181

二、研究样本和数据181

三、研究方法184

第十四章 实证结果和分析189

一、样本股票各年β估计值的统计分析189

二、β系数稳定性检验190

三、β系数趋一性研究203

四、β系数的预测性研究206

五、实证结果分析小结209

一、结论和启示212

第十五章 研究结论和启示212

二、研究的局限性和改进建议213

附 录215

第五篇 中国股票市场系统性风险预测模型的比较研究245

第十六章 研究综述247

一、β系数的含义和应用247

二、β系数的估计模型249

三、β系数的研究综述251

第十七章 研究设计264

一、研究的问题264

二、研究样本和数据265

三、预测模型的设计266

四、预测模型的检验方法274

第十八章 实证结果和分析275

一、样本股票各年β估计值的统计分析275

二、时间序列预测模型的估计结果与分析276

三、瓦西塞克调整模型的估计结果与分析280

四、罗森伯格系统的估计结果与分析281

五、预测模型的检验与分析291

第十九章 研究结论和启示294

一、结论294

二、启示295

三、研究的局限性和改进建议296

附 录297

第六篇 中国上市公司财务困境风险的预测研究315

第二十章 研究综述317

一、财务困境概念317

二、财务困境风险预测研究的意义319

三、财务困境风险预测模型中使用的信息分类320

四、财务困境风险的预测模型322

五、财务困境风险预测研究概述324

六、研究的主要问题329

第二十一章 研究设计330

一、研究方法330

二、研究样本和数据339

第二十二章 实证结果和分析341

一、剖面分析341

二、单变量判定分析348

三、多元线性判定模型的估计结果和分析353

第二十三章 研究结论和启示371

一、结论371

二、启示372

三、研究的局限性和改进建议373

附录375

参考文献390