图书介绍

微观计量经济学要义 问题与方法探讨PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载

微观计量经济学要义 问题与方法探讨
  • 林少宫主编 著
  • 出版社: 武汉:华中科技大学出版社
  • ISBN:756092946X
  • 出版时间:2003
  • 标注页数:196页
  • 文件大小:10MB
  • 文件页数:211页
  • 主题词:

PDF下载


点此进入-本书在线PDF格式电子书下载【推荐-云解压-方便快捷】直接下载PDF格式图书。移动端-PC端通用
种子下载[BT下载速度快]温馨提示:(请使用BT下载软件FDM进行下载)软件下载地址页直链下载[便捷但速度慢]  [在线试读本书]   [在线获取解压码]

下载说明

微观计量经济学要义 问题与方法探讨PDF格式电子书版下载

下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。

建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台)。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用!后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载!

(文件页数 要大于 标注页数,上中下等多册电子书除外)

注意:本站所有压缩包均有解压码: 点击下载压缩包解压工具

图书目录

·代序·1

微观计量经济学的发展和展望 艾春荣 张跃平1

1 引言1

目录1

2 线性模型2

3 非线性模型5

4 广义矩方法9

5 模型检验10

6 非参数和半参数模型13

7 展望16

1 引言18

2 多元回归的OLS估计与解释18

·线性模型·18

多元线性回归系数的“其余情况不变”释义 林少宫18

3 受控变量过少的严重性20

4 “代理”与“工具”21

5 讨论23

5.1 边际效应23

5.2 受控变量越多越保险吗?23

5.3 t值小而R2值大的估计方程没有用吗?24

5.4 只关注某些βj或它们的某种组合24

6 因果效应与综列数据25

7 结束语26

综列数据回归 艾春荣27

1 引言27

2 长期序列27

3 短期序列28

3.1 固定效应28

3.2 随机效应31

3.3 随机效应与固定效应31

跨时横截面的混合、综列数据方法及其应用 唐齐鸣33

1 引言33

2 跨时独立横截面的混合34

3 利用混合横截面做政策分析37

4 综列数据分析中的固定效应模型38

4.1 两期综列数据分析38

4.2 用两期综列数据做政策分析44

4.3 多于两期的综列数据分析中的固定效应模型46

5 综列数据分析中的随机效应模型50

正交实验设计在微观计量经济学中的应用——政策(或事件)评价法 林少宫54

1 回归设计与分析54

2 正交设计与分析55

3 正交设计的价值57

2 二分选择模型的估计58

1 引言58

·非线性模型·58

离散选择模型 艾春荣58

3 有序选择模型60

4 多分选择模型64

限值因变量模型及其应用 孙焱林65

1 引言65

2 线性概率模型65

2.1 线性概率模型的定义65

2.2 线性概率模型的估计问题66

2.3 线性概率模型的应用68

3.1 对数单位模型的定义70

3 对数单位模型70

3.2 对数单位模型的估计71

3.3 对数单位模型的应用73

4 概率单位模型74

4.1 概率单位模型的定义74

4.2 概率单位模型的估计75

4.3 概率单位模型的应用76

5 托比模型78

5.1 托比模型的定义及其估计78

5.2 对托比模型估计值的解释79

5.3 托比模型的应用81

5.4 托比模型的设定问题82

6 泊松回归模型83

6.1 泊松回归模型的定义及其估计83

6.2 对泊松回归模型的解释84

6.3 泊松回归模型的应用85

7 截取和断尾回归模型86

7.1 截取回归模型86

7.2 断尾回归模型88

1 引言90

2 托比模型90

微观计量经济学中的非线性模型 艾春荣90

3 选择模型94

4 开关模型96

5 离散回归模型98

5.1 二分离散变量模型98

5.2 多分有序选择模型100

5.3 多分无序选择模型101

6 广义矩法101

6.1 GMM的思想102

6.2 GMM的特征103

1 大样本106

2 大样本概念及问题演变简史106

·方法论与专题研究·106

统计大样本理论杂谈 陈希孺106

3 大样本的研究问题与方法108

3.1 问题108

3.2 方法109

4 研究者的必备条件109

健康、财富与智慧 丹尼尔·麦克法登111

1 引言111

1.1 议题111

1.2 研究对象112

2.1 因果性检验113

2 综列数据中的关联性与因果性113

2.2 某些具体的模型114

2.3 测量问题115

3 AHEAD综列数据118

3.1 样本特征118

3.2 统计描述118

3.3 构造变量118

3.4 财富的度量122

3.5 死亡与观测的财富变化123

4 SES与当时健康状态126

4.1 关联模型126

4.2 相对风险127

5 突发(偶发)病和对AHEAD综列数据中因果关系进行检验128

5.1 突发病模型128

5.2 因果关系检验129

6 检验从健康状况到资产积累的非因果关系132

6.1 突发病模型132

6.2 因果关系检验132

6.3 模拟实验133

2.1 评价实验的基本知识136

2 环境评估的主要问题136

1.2 信息失效136

1.1 机制失灵136

1 引言136

怎样量化环境损坏或改善的经济价值 丹尼尔·麦克法登136

2.2 实验设计中的争议137

3 评估环境损坏或改善的三种方法137

3.1 按质论价法137

3.2 旅途成本法139

3.3 TCM在抽样方面的争议140

3.4 直接的偏好诱出法140

4 支付意愿141

微观计量经济学中的实验设计法 林少宫143

1 引言143

2 回归分析中的控制对象及控制方法144

3 不可观测变量的控制146

4 对数据的要求与数据的利用147

5 随机化的普遍应用性150

6 重复与误差152

7 实验经济学154

·微观金融计量方法及其应用研究·157

金融计量中的事件研究经验谈 宋敏157

1 事件研究的基本步骤157

2 测度正常表现的模型158

2.1 常均值收益模型158

2.2 市场模型158

3.1 市场模型的估计159

2.3 经济模型159

3 测度和分析非正常收益159

3.2 非正常收益的统计特性160

3.3 非正常收益的加总160

金融市场信息的有效性与价格的可预测性 宋敏163

1 市场信息有效性与随机漫游假设的关系163

2 随机漫游假设165

2.1 鞅模型166

2.2 随机漫游1:独立同分布增量166

3.1 检验随机漫游1:独立同分布增量167

3 随机漫游假设的检验167

2.4 随机漫游3:无关增量167

2.3 随机漫游2:独立增量167

3.2 检验随机漫游2:独立增量169

3.3 检验随机漫游3:无关增量170

商品期货最佳对冲比率的半参数估计 艾春荣 Arjun Chatrath 宋敏172

1 引言172

2 在玉米、棉花和大豆市场上的应用177

2.1 数据177

2.2 应用参数对冲模型时的对冲效果177

2.3 应用半参数模型时的对冲表现186

2.4 应用参数和半参数模型时的样本外对冲效果188

4 附录190

3 结论190

·附录·193

流行计量经济学软件 李东193

1 EVIEWS 4.0193

2 GAUSS 3.6194

3 LIMDEP 7.0194

4 OX 2.2194

5 RATS 5.0195

6 SAS 8.1195

7 STATA 7.0195

8 TSP 4.5195

热门推荐