图书介绍
分位数回归方法及其在金融市场风险价值预测中的应用PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 解其昌著 著
- 出版社： 北京：中国农业科学技术出版社
- ISBN：9787511615756
- 出版时间：2014
- 标注页数：196页
- 文件大小：30MB
- 文件页数：210页
- 主题词：金融市场－风险分析－统计分析
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图书目录
第一章 绪论1
第一节 研究背景和意义1
第二节 问题的提出3
第三节 国内外研究进展5
一、国外研究进展5
二、国内研究进展9
第四节 研究思路和方法11
一、研究思路11
二、研究方法12
第五节 论文主要创新点16
第二章 金融市场风险18
第一节 金融风险18
一、金融风险的定义18
二、金融风险的特征20
三、金融风险的分类21
第二节 金融市场风险24
一、金融市场风险的影响24
二、金融市场风险管理25
三、金融市场风险度量方法30
第三节 金融市场风险度量中涉及的相关统计量37
一、金融资产收益率的计算37
二、描述金融资产收益率分布的统计量38
三、中国股票市场收益率的统计分析41
第三章 金融市场风险度量的风险价值（VaR）方法50
第一节 风险价值（VaR）概述51
一、风险价值（VaR）的定义51
二、风险价值（VaR）的优点与应用53
第二节 VaR计算过程与方法55
一、VaR计算的基本原理与过程55
二、VaR计算主要方法57
三、VaR计算的主要方法比较63
第三节 VaR计算方法的事后检验64
第四节 VaR主要方法与事后检验的实证研究69
第五节 基于波动性模型的VaR计算74
第六节 处理厚尾和不对称现象的几种统计分布80
第七节 实证分析86
第四章 局部多项式非参分位数估计与VaR度量90
第一节 非参数模型与局部多项式估计方法90
一、非参数模型90
二、非参数模型的局部多项式估计92
三、局部多项式估计涉及的变量选择问题94
第二节 非参数模型的局部多项式分位数估计方法96
一、非参分位数模型96
二、局部多项式非参分位数估计及其基本性质97
三、局部多项式非参分位数估计的窗宽选择98
四、蒙特卡洛模拟检验100
第三节 VaR的非参数建模和分位数估计103
一、基于分位数回归的VaR参数模型与非参数模型103
二、实证研究107
第四节 本章小结112
第五章 变系数样条分位数估计与VaR度量113
第一节 变系数模型和常见估计方法113
一、变系数模型114
二、变系数模型的估计115
第二节 变系数模型的分位数估计及其应用118
一、B样条函数的定义和性质118
二、变系数模型的B样条分位数估计121
三、蒙特卡洛模拟研究122
第三节 基于变系数B样条分位数回归的VaR度量125
一、变系数VaR模型的构建125
二、变系数VaR模型的估计方法127
三、实证研究128
第四节 本章小结131
第六章 加权分位数Copula方法与VaR度量132
第一节 Copula理论133
一、Copula函数定义133
二、Copula函数性质134
三、Copula函数分类136
四、基于Copula的相关性测度指标143
第二节 Copula函数的参数估计和模型选择方法150
一、Copula函数的参数估计150
二、Copula函数的模型选择153
三、蒙特卡洛模拟实验155
第三节 加权分位数Copula方法156
一、Copula分位数曲线及其性质157
二、加权分位数Copula估计161
三、模拟与应用165
第四节 本章小结170
参考文献171
后记195
致谢196