图书介绍
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- （美）达雷尔·达菲著；王蕾译 著
- 出版社： 格致出版社；上海人民出版社
- ISBN：9787543224322
- 出版时间：2014
- 标注页数：128页
- 文件大小：11MB
- 文件页数：144页
- 主题词：上市公司－贷款风险－研究
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图书目录
1 目标和范畴1
1.1 方法1
1.2 统计基础章节3
1.3 实证研究章节5
1.4 研究进展7
2 生存模型10
2.1 随机强度10
2.2 双随机事件的时间12
2.3 截尾14
2.4 风险率16
2.5 泊松违约的时间重标17
3 如何估计违约强度过程19
3.1 极大似然估计法19
3.2 数据结构和截尾22
3.3 似然函数的计算23
3.4 违约概率的期限结构26
3.5 估计量的分布26
4 上市公司的违约强度28
4.1 数据29
4.2 协变量时间序列特征34
4.3 违约强度估计35
4.4 违约概率的期限结构37
5 违约相关性41
5.1 违约相关性的来源41
5.2 泊松违约的时间重标43
5.3 拟合优度检验46
5.4 讨论55
6 脆弱性引致的相关性56
6.1 脆弱模型57
6.2 参数估计63
7 脆弱性的实证研究67
7.1 拟合的脆弱模型68
7.2 脆弱过程滤波70
7.3 违约风险的期限结构73
7.4 违约相关性74
7.5 组合损失风险76
7.6 样本外精度78
7.7 结语82
附录A 时间序列参数的估计84
附录B 残余Gaussian Copula相关性86
附录C 强度设定偏误的其他检验90
附录D 具有脆弱性的Gibbs抽样的应用97
附录E 脆弱性检验102
附录F 不可观测异质性104
附录G 非线性检验108
附录H 贝叶斯动态脆弱性111
附录I 风险中性违约概率114
参考文献117
术语对照表122