图书介绍
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- 弗兰克·J.法博兹（FrankJ.Fabozzi），塞尔吉奥·M.福卡尔迪（SergioM.Focardi），彼特·N.科姆（PetterN.Kolm）著 著
- 出版社： 厦门：厦门大学出版社
- ISBN：9787561545300
- 出版时间：2015
- 标注页数：374页
- 文件大小：57MB
- 文件页数：388页
- 主题词：股票投资－研究
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图书目录
第一章 导论1
数理金融礼赞2
数量化股票管理的应用研究6
为什么实施数量化过程？28
进入壁垒29
数量化股票投资的展望31
第二章 金融计量经济学Ⅰ：线性回归33
历史记载33
协方差和相关系数34
回归、线性回归和投影43
多变量回归53
分位数回归54
回归诊断55
回归的稳健性估计57
分类回归树66
总结68
第三章 金融计量经济学Ⅱ：时间序列69
随机过程69
时间序列70
稳定的向量自回归过程75
单整变量和协整变量77
稳定的向量自回归（VAR）模型的估计81
滞后期的估计93
残差的自相关性以及分布性质94
平稳的自回归分布滞后模型95
非平稳的VAR模型估计95
利用典型相关方法估计103
利用主成分分析法估计104
利用伴随矩阵特征值估计105
金融学中的非线性模型105
因果关系106
总结107
第四章 金融建模中常见的错误108
理论与工程108
工程学与理论科学109
工程学与金融产品设计111
投资组合管理的学习方法、理论方法以及混合方法111
样本偏差112
平均值的偏差114
从大型数据集中进行抽样的错误115
模型的时间聚集性以及数据频率选择中的错误118
模型风险及其规避方法119
总结131
第五章 因素模型及其估计133
因素的概念133
静态因素模型134
因素分析与主成分分析140
为什么使用收益的因素模型150
收益的近似因素模型151
动态因素模型152
总结164
第六章 基于因素的交易策略Ⅰ：因素的构建和分析166
基于因素的交易168
构建基于因素的交易策略169
交易策略的风险170
因素的理想特性172
因素的来源172
基于公司特征的因素构建173
数据处理173
因素数据的分析179
总结183
第七章 基于因素的交易策略Ⅱ：横截面模型及交易策略184
因素溢价评估的横截面方法184
投资组合分类法185
因素模型190
因素表现的评估197
基于因素的交易策略的模型构建方法203
回溯测试210
因素交易策略的回溯测试211
总结212
第八章 投资组合最优化：基本理论与实践214
均值—方差分析：概述215
均值—方差最优化的经典框架217
包含无风险资产的均值—方差最优化220
均值—方差最优化中使用的输人的估计：期望收益和风险228
总结245
第九章 投资组合最优化：Bayes技术和Black-Litterman模型247
在均值—方差优化中遇到的实际问题247
收缩估计253
Black-Litterman模型256
Black-Litterman模型的推导257
总结269
第十章 鲁棒投资组合优化271
鲁棒均值—方差优化模型271
收益协方差矩阵估计中的不确定性278
鲁棒均值—方差投资组合最优化在实践中的应用282
关于鲁棒投资组合最优化模型的一些实践的评论287
总结288
第十一章 交易成本与交易执行289
交易成本的分类290
流动性与交易成本295
市场冲击的度量与实证发现297
市场冲击的预测与建模300
考虑交易成本的资产配置模型304
投资组合综合管理：在期望收益和投资组合风险之外307
总结309
第十二章 投资管理与算法交易310
市场冲击与指令记录簿310
最优执行312
冲击模型314
流行的算法交易策略316
接下来是什么？322
关于高频军备竞赛323
总结326
索引344