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第一章 导论1

第一节 研究简介1

一、研究背景及意义1

二、研究思路与框架结构4

三、研究方法8

第二节 现有文献综述与评析9

一、关于系统重要性金融机构概念界定的研究综述9

二、关于系统重要性金融机构识别标准的研究综述12

三、对现有系统重要性金融机构研究综述的评析18

第二章 系统重要性金融机构危机案例分析21

第一节 北岩银行挤兑事件21

一、相关背景及事件回顾21

二、对识别与监管系统重要性金融机构的启示23

第二节 苏格兰皇家银行被注资事件25

一、相关背景及事件回顾25

二、对识别与监管系统重要性金融机构的启示27

第三节 雷曼兄弟破产事件29

一、相关背景及事件回顾29

二、对识别与监管系统重要性金融机构的启示30

第四节 美国国际保险集团救助事件33

一、相关背景及事件回顾33

二、对识别与监管系统重要性金融机构的启示34

第五节 系统重要性金融机构危机案例的评析35

第三章 系统重要性金融机构的识别理论37

第一节 识别系统重要性金融机构的理论基础37

第二节 识别系统重要性金融机构的关键因素38

一、规模性39

二、可替代性39

三、内在关联性40

第三节 系统重要性金融机构的识别方法40

一、指标法40

二、网络分析法42

三、组合模型法42

四、压力测试以及情景分析法43

第四节 对现有系统重要性金融机构识别理论的评析44

第四章 识别系统重要性金融机构的国际实践45

第一节 识别系统重要性金融机构的国际实践45

一、国际组织关于识别系统重要性金融机构的实践45

二、各国关于识别系统重要性金融机构的实践52

第二节 识别系统重要性银行的国际实践55

一、国际组织关于识别系统重要性银行的实践55

二、各国关于识别系统重要性银行的实践57

第三节 识别系统重要性保险机构的国际实践60

一、国际组织关于识别系统重要性保险机构的实践60

二、各国关于识别系统重要性保险机构的实践62

第四节 识别系统重要性非银非保机构的国际实践67

一、国际组织关于识别系统重要性非银非保机构的实践67

二、各国关于识别系统重要性非银非保机构的实践72

第五节 其他识别系统重要性金融机构的国际实践73

第五章 识别系统重要性金融机构的实证研究75

第一节 数据来源及指标选择75

一、样本选择75

二、数据选择76

三、指标选择76

第二节 模型构建77

一、基本原理78

二、指标权重分析79

第三节 模型结果及分析81

一、分年度结果及分析81

二、比较分析83

第四节 相关结论及启示86

一、识别方法不宜过于简单或复杂86

二、识别指标应兼顾各方实际情况87

三、指标权重应体现客观性87

四、识别结果披露应更全面87

第六章 系统重要性金融机构的监管理论89

第一节 系统重要性金融机构的基本特征89

一、巨大的负外部性89

二、普遍的道德风险92

三、竞争不公平性93

四、成本收益不对称95

五、动态变化性95

第二节 基于五大特征的监管原因分析96

一、冲击力度角度96

二、诱发维度角度96

三、国际影响角度97

第三节 基于五大特征的监管重点分析97

一、强化事前结构化限制，降低负外部性97

二、推行恢复和处置计划，减少道德风险和竞争不公平性98

三、加大过程监管和救助成本，削弱成本收益不对称性98

四、注重评估体系前瞻性，完善科学评估方法99

五、强化公司治理及风险管理，夯实监管基础99

第七章 系统重要性金融机构的监管环境101

第一节 系统重要性金融机构所在国金融业结构特点101

一、以直接融资为主的国家101

二、以间接融资为主的国家104

第二节 系统重要性金融机构监管体制的转变106

一、美国107

二、英国123

三、澳大利亚132

四、荷兰134

五、欧盟136

六、德国141

七、俄罗斯146

第三节 系统重要性金融机构监管协调机制的构建148

一、系统重要性金融机构监管协调的重要性149

二、危机前后各国金融监管协调机制实践150

三、金融监管协调机制改革的国际经验156

第四节 对现有系统重要性金融机构监管环境的评述158

一、监管启示158

二、面临挑战160

第八章 系统重要性金融机构的监管政策与措施167

第一节 系统重要性金融机构的事前监管167

一、系统重要性金融机构事前监管的重要性167

二、系统重要性金融机构事前监管的国际实践168

三、对系统重要性金融机构事前监管国际实践的评析176

第二节 系统重要性金融机构的事中监管178

一、系统重要性金融机构事中监管的重要性178

二、系统重要性金融机构事中监管的国际实践179

三、对系统重要性金融机构事中监管国际实践的评析212

第三节 系统重要性金融机构的事后监管213

一、系统重要性金融机构事后监管的重要性213

二、系统重要性金融机构事后监管的国际实践214

三、对系统重要性金融机构事后监管国际实践的评析216

第九章 我国系统重要性金融机构的识别与监管框架设计219

第一节 我国系统重要性金融机构的识别与监管现状219

一、我国系统重要性金融机构的识别现状220

二、我国系统重要性金融机构的监管现状221

第二节 我国系统重要性金融机构识别与监管框架设计的基本原则236

一、参考国际，立足实际236

二、稳步推进，一机构一策237

三、定量与定性相结合237

第三节 我国系统重要性金融机构识别与监管框架设计238

一、方法上建立识别体系238

二、体系上引入行为监管241

三、技术上完善监管工具246

四、机制上注重监管协调249

第四节 小结251

第十章 结论与展望253

第一节 结论253

第二节 展望255

参考文献257

索引267

后记273