图书介绍
随机最优控制理论下的保险公司最优化问题研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 李亚男著 著
- 出版社： 北京：中国金融出版社
- ISBN：9787504988355
- 出版时间：2017
- 标注页数：93页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：104页
- 主题词：保险公司－最佳化－研究
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图书目录
第一章 背景介绍1
第一节 随机最优控制理论1
1.1.1 随机最优控制理论的两种经典方法1
1.1.2 最优随机控制问题的发展现状2
第二节 公司合并问题的介绍4
第三节 研究思路及创新5
1.3.1 研究的基本方法5
1.3.2 创新之处5
第四节 本书组织架构6
第二章 带相关风险的保险公司的最优分红再保险问题7
第一节 引言7
第二节 扩散逼近风险模型8
第三节 分红率有界时的情形11
2.3.1 HJB方程和一些辅助函数11
2.3.2 HJB方程的解13
第四节 分红率无界时的情形26
2.4.1 HJB方程的解27
2.4.2 值函数和最优策略30
本章小结32
第三章 两个保险公司的最优合并时刻问题33
第一节 背景介绍33
第二节 模型和问题34
第三节 预备知识36
第四节 HJB方程和验证定理37
第五节 值函数和最优策略40
3.5.1 当bm＊-bi＊＋I≥μm-μi/δ,i=1,2时的情形40
3.5.2 当bm＊-bi＊＋I＜μm-μi/δ或bm＊-b2＊＋I＜μm-μ2/δ时的情形46
本章小结57
第四章 投资和比例再保险策略下保险公司的最优合并问题58
第一节 引言58
第二节 模型和问题59
第三节 相关函数介绍62
第四节 相应的HJB方程和验证定理67
第五节 值函数和最优策略69
本章小结71
第五章 Gamma过程模型下公司的最优分红再保险问题72
第一节 最大化累计折现分红问题73
5.1.1 分红问题的模型73
5.1.2 V（x）的一些性质73
5.1.3 最优分红策略75
第二节 最小化破产概率问题76
5.2.1 模型和相应的HJB方程76
5.2.2 HJB方程解的存在唯一性77
本章小结81
参考文献82
后记89