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第一编 总论3

第一章 衍生金融工具概论3

1.1 什么是衍生金融工具3

1.2 衍生金融工具的产生和发展4

1.3 衍生金融工具的种类6

1.4 衍生金融工具市场及市场参与者8

1.5 衍生金融工具在中国13

本章小结16

复习与思考16

第二编 金融远期与期货21

第二章 远期合约21

2.1 远期合约概述21

2.2 套利与衍生金融工具的定价方法23

2.3 商品远期合约25

2.4 远期外汇合约26

2.5 远期利率协议29

2.6 远期外汇综合协议32

本章小结36

复习与思考36

第三章 期货合约与期货市场38

3.1 期货合约及其主要条款38

3.2 期货市场组织机构与期货交易者41

3.3 期货交易流程45

3.4 理解期货交易信息46

3.5 期货的保证金制度与逐日盯市48

3.6 期货的结算50

3.7 期货的交割58

本章小结62

复习与思考63

第四章 期货市场套期保值64

4.1 套期保值原理64

4.2 期货空头套期保值68

4.3 期货多头套期保值70

4.4 基差风险、价格风险与套期保值效率72

4.5 套期保值的一些基本原则74

4.6 套期保值比率75

4.7 点价交易与基差交易78

本章小结79

复习与思考80

第五章 期货的投机与套利83

5.1 期货投机83

5.2 期货套利87

5.3 期货套利的基本策略92

本章小结99

复习与思考99

第六章 股指期货、外汇期货与利率期货101

6.1 股指期货101

6.2 外汇期货117

6.3 利率期货125

本章小结135

复习与思考135

第三编 期权与互换139

第七章 期权概述139

7.1 期权的定义与种类139

7.2 期权市场144

7.3 期权交易机制148

7.4 期权与其他衍生产品的区别与联系157

本章小结161

复习与思考162

第八章 期权的回报与价格特性163

8.1 期权的回报与盈亏分布163

8.2 期权价格的特性166

本章小结179

复习与思考180

第九章 二叉树期权定价181

9.1 单期二叉树模型181

9.2 风险中性定价原则185

9.3 多期二叉树定价188

9.4 二叉树与美式期权定价191

9.5 股利与二叉树期权定价194

9.6 股票价格分布与二叉树参数196

9.7 波动率估计199

本章小结202

复习与思考202

第十章 布莱克—斯科尔斯期权定价理论203

10.1 股票价格分布的假设203

10.2 布莱克—斯科尔斯期权定价公式的假设条件205

10.3 布莱克—斯科尔斯期权定价公式的推导公式207

10.4 布莱克—斯科尔斯期权定价公式的局限性209

10.5 隐性波动率211

10.6 默顿的期权定价思路213

本章小结217

复习与思考217

第十一章 美式期权的行权与定价218

11.1 美式期权的精确定价218

11.2 美式期权定价的分析近似类模型223

11.3 美式期权定价的数值方法——二叉树模型225

11.4 美式期权定价的数值方法——三叉树模型230

11.5 美式期权定价的数值方法——有限差分法231

11.6 蒙特卡洛模拟236

本章小结239

复习与思考240

第十二章 奇异期权241

12.1 常见的奇异期权241

12.2 奇异期权的主要性质250

本章小结252

复习与思考253

第十三章 互换概念254

13.1 互换的定义与种类254

13.2 互换市场258

本章小结266

复习与思考266

第十四章 互换的定价与风险分析267

14.1 利率互换的定价267

14.2 货币互换的定价273

14.3 互换的风险275

本章小结277

复习与思考278

第十五章 信用衍生产品279

15.1 信用风险与信用风险管理进程279

15.2 信用衍生产品283

15.3 信用衍生产品的监管及应用290

本章小结293

复习与思考293