图书介绍
金融学译丛 利率互换及其他衍生品PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 霍华德·科伯著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300252949
- 出版时间：2018
- 标注页数：385页
- 文件大小：55MB
- 文件页数：398页
- 主题词：
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图书目录
第一章 利率互换简介1
1.1概述1
1.2互换3
第二章 利率互换的风险特征和传统用法26
2.1利率风险26
2.2基差风险31
2.3汇率风险37
2.4交易对手信用风险37
2.5互换的常见应用40
第三章 利率互换定价48
3.1互换利率从何而来？48
3.2剥离利率曲线和构建互换模型55
3.3非标准互换的定价65
第四章 利率上限与利率下限85
4.1利率上限与利率下限简介85
第五章 互换期权105
5.1互换期权介绍105
5.2利率上下限与互换期权的联系114
5.3用Black模型对利率期权定价的几点质疑116
5.4正态模型123
5.5其他利率期权定价模型133
5.6百慕大式互换期权134
第六章 内嵌期权利率互换148
6.1基础概念148
6.2可取消互换149
6.3指数摊销互换161
6.4敲出式互换165
6.5有凸性调整的互换169
第七章 结构性票据189
7.1结构性票据市场的崛起190
7.2结构性票据术语191
7.3市场规模194
7.4什么是结构性票据？194
7.5浮动利率债券197
7.6封顶浮动利率债券199
7.7逆向浮动利率债券202
7.8区间累积债券210
7.9监管应对215
7.10不反转债券215
第八章 相对价值交易与宏观交易228
8.1息差和滑移分析229
8.2曲线交易234
8.3交易互换基差247
8.4资产互换回顾256
第九章 近期产品创新269
9.1相关性交易介绍：再论利率上限和固定利率支付方互换期权270
9.2远期波动率交易271
9.3曲线期权278
附录A 期权定价简介299
A.1基本概念299
A.2期权价格的边界值302
A.3欧式看跌看涨期权平价公式306
A.4二叉树定价模型306
A.5 Black-Scholes模型312
A.6期权的敏感度315
A.7二元期权322
A.8期权组合329
附录B 固定收益常见概念简述334
B.1现值334
B.2久期335
附录C 互换合约计息规则和支付惯例的进一步讨论337
附录D 快速了解抵押贷款债券341
附录E 正态模型346
E.1远期平值互换期权的σLN与σN的关系347
E.2非平值互换期权的σLN和σN之间的关系349
E.3正态模型下的期权敏感度350
部分习题答案352
第一章352
第二章354
第三章354
第四章357
第五章359
第六章362
第七章368
第八章370
第九章373
附录A374
参考文献377