图书介绍
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- 达莫达兰著；时启亮，孙相云，杨广鹏译 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300125640
- 出版时间：2010
- 标注页数：377页
- 文件大小：19MB
- 文件页数：389页
- 主题词：风险管理－研究
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图书目录
第一部分 经济学家看风险趋避及人们的行为方式3
第1章 风险的定义3
古往今来的种种风险3
风险的定义5
应对风险7
风险管理8
本章小结9
第2章 对风险的关注11
风险的双重性11
“我很富有，但是我并不幸福。”—财富与效用的差异12
风险趋避的测量19
不同的风险观产生不同的结果29
本章小结31
附录2―1效用函数和风险趋避系数33
第3章 对风险的思考37
一般原理37
风险趋避的实证分析38
关于风险趋避的各种命题62
本章小结63
第4章 如何测量风险64
命运还是天意64
概率预测：风险测量的第一步65
抽样、正态分布、修正67
对数据的使用：寿命统计及预测69
从保险行业看风险70
金融资产及风险测量统计71
哈里·马科维茨的贡献73
无风险资产：资本资产计价模型76
对均值―方差框架的挑战78
数据的作用：套利定价模型和多因素模型82
风险测量的变革85
本章小结85
附录4―1均值―方差框架及资本资产计价模型88
附录4―2套利定价模型的推导93
第二部分 风险评价技术97
第5章 风险调整价值97
贴现现金流法97
估值后风险调整113
相对评价法123
风险调整的实践应用126
本章小结127
附录5―1按国别风险调整贴现率128
附录5―2非流动性折价的预测132
第6章 概率法：情景分析、决策树及概率模拟140
情景分析法140
决策树147
概率模拟158
对概率法的综合评价172
本章小结176
附录6―1统计分布177
第7章 风险价值194
什么是风险价值？194
风险价值测量的沿革196
测量风险价值197
风险价值测量的局限性211
风险价值测量工具的扩展216
作为风险评估工具的风险价值测量218
本章小结219
附录7―1风险价值计算实例：方差―协方差法221
第8章 实物期权224
实物期权的本质224
实物期权、风险调整价值及概率评价226
实物期权的例子228
有关实物期权的约束条件248
风险管理中的实物期权250
本章小结251
附录8―1期权和期权定价253
第三部分 风险管理总览269
第9章 风险管理：总体把握269
用传统的观点看风险与价值270
深入分析风险影响278
风险管理的最后一种评价方法291
制定风险管理战略294
本章小结296
第10章 风险管理：评估与对冲297
风险的种类297
应该对冲哪些风险？308
风险对冲的方法319
本章小结327
第11章 战略风险管理329
为什么要利用风险？329
如何利用风险？333
建立风险决策组织343
本章小结351
第12章 风险管理的基本原则353
1.风险无处不在353
2.风险是危机也是机遇355
3.面对风险我们往往左右为难，无法理性地测量风险和处理风险356
4.风险的多样性356
5.风险是可以被测量的358
6.正确的风险评估会带来正确的风险决策359
7.理想的风险管理关键在于判断哪些风险要规避、哪些风险可以转移、哪些风险可以利用360
8.风险管理的收益是公司价值的提升361
9.风险管理人人有责362
10.成功的风险决策绝非偶然363
本章小结364
参考文献366
译后记377