图书介绍
基于行为金融的资产选择模型研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 彭飞著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787505898004
- 出版时间：2010
- 标注页数：205页
- 文件大小：8MB
- 文件页数：218页
- 主题词：金融投资－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 现代金融理论及其决策基础2
1.1.1 现代金融理论概述2
1.1.2 预期效用理论体系5
1.1.3 对现代金融理论简评13
1.2 资产组合理论的发展与研究现状14
1.2.1 资产选择理论的内涵与分类14
1.2.2 现代资产选择理论的发展综述15
1.2.3 资产选择理论研究的新动向19
1.2.4 对现代证券投资组合理论的评述22
1.3 行为金融及其对现代金融理论的挑战22
1.3.1 行为金融的定义22
1.3.2 行为金融的发展历史24
1.3.3 行为金融对现代金融理论提出挑战29
1.3.4 行为金融的研究体系34
1.3.5 金融研究的发展方向36
1.4 本书的研究思路与方法、理论假设以及内容框架38
1.4.1 研究思路与方法38
1.4.2 理论假设40
1.4.3 本书的结构安排41
第2章 行为金融的理论基础43
2.1 心理实验对预期效用理论的挑战43
2.1.1 对消除性的质疑44
2.1.2 对传递性的质疑48
2.1.3 对优势性的质疑49
2.1.4 对恒定性的质疑50
2.2 判断与决策中的认知偏差55
2.2.1 启发式偏差55
2.2.2 框定偏差59
2.2.3 心理账户61
2.2.4 证实偏差64
2.3 金融市场中的认知、情绪与行为偏差65
2.3.1 损失厌恶65
2.3.2 后悔厌恶67
2.3.3 模糊厌恶68
2.3.4 处置效应69
2.3.5 过度自信70
2.3.6 羊群行为72
2.4 展望理论73
2.4.1 对预期效用理论的修正73
2.4.2 展望理论的形成75
2.4.3 展望理论77
2.4.4 累积展望理论（Cumulative Prospect Theory）89
2.4.5 展望理论与预期效用理论的比较90
2.5 本章小结92
第3章 基于方差风险测度的行为资产选择94
3.1 均值—方差模型94
3.1.1 均值—方差模型94
3.1.2 简单评述96
3.2 收益价值函数97
3.2.1 收益的参照点处理97
3.2.2 参照点收益的价值函数转化98
3.3 均值—价值方差模型99
3.3.1 模型建立99
3.3.2 基于均值—价值方差模型投资的两基金分离定理100
3.3.3 均值—价值方差模型的效用函数形式104
3.3.4 其他基于方差风险概念的资产选择模型106
3.3.5 资产选择模型的实证比较109
3.4 线性价值函数下价值比率变化对投资风险的影响113
3.5 本章小结115
第4章 基于价值离差的行为资产选择117
4.1 绝对离差资产选择117
4.2 基于价值离差的资产选择模型119
4.2.1 模型建立119
4.2.2 收益均衡因子123
4.2.3 模型求解124
4.2.4 投资者只有唯一参照点的资产选择模型125
4.2.5 收益状态概率不等情形下的资产选择模型126
4.3 模型的比较127
4.3.1 以期望下方离差作为风险的比较128
4.3.2 以价值离差作为风险的比较129
4.4 本章小结130
第5章 极大极小行为资产选择132
5.1 极大极小准则及其资产选择模型132
5.1.1 不确定型决策准则132
5.1.2 极大极小准则下的资产选择研究现状134
5.1.3 简评137
5.2 极大极小价值离差资产选择模型138
5.2.1 模型建立和分析138
5.2.2 收益均衡因子141
5.2.3 关于收益参考点的讨论142
5.2.4 模型的比较分析142
5.3 极大极小风险价值资产选择146
5.3.1 风险价值理论简述146
5.3.2 基于极大极小风险价值的组合投资模型148
5.4 本章小结151
第6章 下偏矩风险行为资产选择152
6.1 引言152
6.2 SP/A理论154
6.3 行为投资组合理论（BPT）及其发展156
6.3.1 资产组合的金字塔结构156
6.3.2 单一账户资产组合选择模型（BPT-SA）158
6.3.3 多账户资产选择模型（BPT-MA）161
6.3.4 行为投资组合模型的发展162
6.4 基于下偏矩的单心理账户行为投资组合模型（LBPT-SA）164
6.4.1 LBPT-SA模型的建立164
6.4.2 不等概率状态下的LBPT-SA模型165
6.4.3 应用SP/A理论的LBPT-SA模型165
6.4.4 关于风险度B166
6.4.5 模型说明168
6.5 LBPT模型的线性规划形式及其有效前沿171
6.5.1 LBPT模型的线性规划形式171
6.5.2 LBPT模型的有效前沿175
6.6 下偏矩行为投资组合模型（LBPT-MA）176
6.7 本章小结178
结论180
参考文献183
后记203