图书介绍
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- 田新民主编 著
- 出版社： 北京：首都经济贸易大学出版社
- ISBN：9787563817863
- 出版时间：2010
- 标注页数：239页
- 文件大小：17MB
- 文件页数：247页
- 主题词：金融学
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图书目录
1.随机规划与资产负债管理技术1
1. 1随机规划理论1
1.2传统银行资产负债管理9
1. 3 KUSY-ZIEMBA银行资产负债管理随机规划模型14
1.4我国商业银行资产负债管理随机规划模型17
1.5情景元素的生成22
1.6实证研究26
参考文献45
2.投资组合理论及应用48
2.1规划理论48
2.2马科维茨的投资组合理论57
2.3资本资产定价模型68
2. 4 CVaR投资组合模型71
参考文献78
3.布莱克一李特曼模型80
3.1基本模型80
3.2布莱克—李特曼模型的扩展87
3.3模型仿真95
参考文献104
附录105
4.金融中的网络优化107
4.1简介107
4.2金融最优化问题109
4.3一般金融均衡问题114
4.4存在中介的金融网络动力学120
4.5数值化实例132
4.6金融网络整合的社会网络135
参考文献138
5.利息率模型及利息率产品144
5. 1利率期限结构的分类144
5.2利率模型的估计152
5.3市场模型：LIBOR方法160
5.4固定收益证券投资组合管理163
5.5远期利率协议及其风险管理169
5.6利率互换及其风险管理174
5.7利率期货及其风险管理179
5.8利率期权及其风险管理184
参考文献191
6.股票指数期货交易与风险管理193
6. 1股票价格指数193
6.2股指期货的特点与功能195
6.3股指期货的产生与发展198
6.4股指期货合约的设计与国际上有代表性的股票指数期货合约200
6.5影响股指期货价格的因素及股指期货价格与股票现货价格的关系206
6.6股指期货交易208
6.7股指期货的风险类型219
6.8股指期货交易的风险管理222
6.9股指期货风险案例与分析227
参考文献236