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前言1

概述1

1 跨期贸易与经常项目收支平衡6

1.1 小国两期禀赋经济模型（A Small Two-Period Endowment Economy）6

应用：公元前两千年的平滑消费问题12

1.2 投资的作用17

专栏1.1 名义经常项目与真实经常项目20

1.3 两地区的世界经济模型（A Two-Region World Economy）25

应用：战争与经常项目27

应用：20世纪80年代的投资生产率与世界实际利率36

1.4 对国际借贷征税42

1.5 劳动力的国际流动44

应用：能源价格、全球储蓄和实际利率49

附录1A 稳定性与马歇尔—勒纳条件（Marshall-Lerner Condition）52

习题53

2 小国开放经济的动态分析57

2.1 多期小国模型58

应用：什么时候一国会破产？64

2.2 经常项目的动态分析70

专栏2.1 1923年日本地震72

2.3 经常项目随机模型75

应用：迪顿悖论（Deaton's Paradox）80

应用：生产力冲击对投资和经常项目的相对影响83

2.4 耐用消费品和经常项目90

2.5 公司、劳动力市场和投资92

附录2A 生产力增长趋势、储蓄和投资：一个具体例子107

附录2B 投机性资产价格泡沫、庞氏骗局和横截条件112

习题115

3 生命周期、税收政策与经常项目119

3.1 无迭代时的政府预算政策120

3.2 迭代模型中的政府预算赤字122

专栏3.1 代际核算（Generational Accounting）130

应用：政府预算赤字会导致经常项目逆差吗？131

应用：迭代模型和欧拉方程的计量经济学检验132

3.3 产出变动、人口结构和生命周期133

应用：储蓄与产出增长相关吗？137

3.4 投资和产出增长141

应用：Feldstein和Horioka储蓄—投资之谜145

3.5 贸易的总收益和代际间收益147

3.6 公共债务和世界利率150

应用：1970年以来的政府债务和国际利率155

3.7 迭代模型与代表性消费者模型的综合156

附录3A 动态无效性170

习题173

4 实际汇率与贸易条件177

4.1 国际价格水平和实际汇率178

4.2 资本流动条件下的非贸易品价格180

专栏4.1 对一价定律的实证检验181

应用：部门之间的生产率差异和工业国非贸易品的相对价格186

应用：生产率增长与实际汇率189

4.3 长期消费与生产192

4.4 消费的动态调整、价格水平和实际利率200

4.5 动态李嘉图模型中的贸易条件208

专栏4.2 工业国的转移效应226

附录4A 再论内生性劳动力供给227

附录4B 高成本的资本流动与短期的相对价格调整230

习题234

5 不确定性和国际金融市场238

5.1 跨自然随机状态的交易：小国案例239

专栏5.1 伦敦劳埃德商船协会和有风险的客户市场242

5.2 全球模型252

应用：比较国际消费和产出相关性256

专栏5.2 市场在各国内部比在各国之间更为完全吗？260

5.3 国际投资组合的多样化265

应用：国际投资组合多样化和国内偏好之谜269

5.4 资产定价270

应用：超长期的股票溢价之谜277

应用：与GDP相关联的证券及对Vm的估计280

5.5 非贸易品的作用282

应用：非贸易性与国际消费的相关性286

应用：国际风险分担的利益究竟有多大？291

5.6 代内风险分担模型293

专栏5.3 对基于同龄群体消费偏离的完全市场的检验296

附录5A 时间跨度（Spanning）与完全性296

附录5B 比较优势、经常项目和资产购买总额：一个简单例子298

附录5C 无限时间条件下的完全市场模型302

附录5D 当期债券交易和动态一致性304

习题306

6 国际资本市场的不完全性310

6.1 国家风险311

专栏6.1 主权豁免与债权人制裁313

应用：无法进入国际资本市场的成本究竟有多高？326

应用：违约记录如何影响违约国借款条件？337

6.2 国家风险与投资338

应用：债务回购实践357

6.3 存在隐藏信息条件下的风险分担模型359

6.4 国际借贷中的道德风险365

应用：融资约束与投资374

附录6A 重建国家债务偿还模型376

附录6B 违约风险和储蓄条件下的风险分担模型380

习题383

7 全球的经济联系与经济增长387

7.1 新古典增长模型388

专栏7.1 第二次世界大战以来的资本产出比率392

7.2 国际间生产率的收敛趋势410

应用：对1870～1979年生产率是否收敛的研究：Baumol-De Long-Romer的辩论413

应用：公共资本积累与收敛422

7.3 内生性经济增长模型427

应用：在高速增长的东亚地区，资本流动是持续、高速经济增长的最关键原因吗？434

应用：人口规模与经济增长443

7.4 随机性新古典增长模型447

附录7A 连续时间增长模型是离散时间增长模型的极限形式457

附录7B 简单两期随机迭代模型460

习题461

8 弹性价格下的货币和汇率463

8.1 对货币属性的假设464

8.2 Cagan的货币和价格模型465

专栏8.1 铸币税有多重要？476

8.3 个人效用最大化下的货币汇率模型478

应用：对投机泡沫的检验492

8.4 名义汇率制度499

专栏8.2 不断增长的境外美元使用500

8.5 汇率目标区（Target Zones for Exchange Rates）513

8.6 对汇率目标区的投机性攻击520

8.7 具有名义资产的随机性全球一般均衡模型522

附录8A 两国预付现金模型536

附录8B 外汇干预机制538

习题540

9 名义价格刚性：经验事实和基本开放经济模型545

9.1 国内商品价格黏性和汇率546

9.2 蒙代尔—弗莱明—多恩布什模型549

9.3 价格黏性汇率模型的实证证据559

9.4 汇率制度的选择567

9.5 货币政策可信度模型570

应用：中央银行的独立性和通货膨胀580

应用：开放度和通货膨胀586

习题589

10 产出、汇率和经常项目的黏性价格模型591

10.1 国际货币政策传导的两国一般均衡模型592

专栏10.1 更多关于黏性价格的实证证据605

专栏10.2 经济周期中不完全竞争的作用616

10.2 不完全竞争和预先确定非贸易品价格：超调模型的修正616

应用：财富效应与实际汇率620

10.3 政府支出和生产率冲击621

10.4 名义工资刚性630

应用：市场定价和汇率转递634

习题635

第2章补充638

补充A 跨期最优化力法638

补充B 跨期非累加偏好模型645

补充C 求解线性差分方程647

第5章补充661

补充A 多期投资组合选择661

第8章补充664

补充A 连续时间最大化和最大值原则664

参考文献672

后记697