图书介绍
资产定价模型扩张与中国资本市场证据PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 王源昌著 著
- 出版社： 北京：科学出版社
- ISBN：9787030292377
- 出版时间：2010
- 标注页数：153页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：164页
- 主题词：资本市场－研究－中国
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景1
1.2 国内研究情况6
1.3 研究目的及依据8
1.4 研究方法与技术路线12
1.5 内容安排16
第2章 随机贴现因子资产定价理论20
2.1 理论综述20
2.2 基于消费的随机贴现因子资产定价模型23
2.3 随机贴现因子资产定价模型的扩展31
第3章 中国股市的股权溢价研究40
3.1 股票市场收益率指标选取41
3.2 无风险收益率指标选取47
3.3 消费指标及消费价格指数的选取50
3.4 模型估计及检验52
3.5 中国的股权溢价59
第4章 基于习惯消费的CCAPM扩展65
4.1 模型设定66
4.2 模型求解74
4.3 模型对股权溢价的解释87
4.4 模型结论及政策含义92
第5章 基于异质代理和特质风险的CCAPM扩展95
5.1 模型假定96
5.2 特质冲击及均衡分析100
5.3 异质消费者和特质风险的资产定价含义107
5.4 消费的截面分布111
5.5 模型检验117
5.6 对股权溢价的解释及政策含义124
第6章 F-F三因子资产定价模型的扩展126
6.1 问题的提出126
6.2 模型构造129
6.3 实证分析131
6.4 政策含义141
第7章 展望143
参考文献145
致谢152