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目录3

第一部分 行为金融与证券投资行为3

第一章 前言3

1.1 选题背景及研究目的3

1.2 行为金融学的发展历程7

1.3 行为金融理论的主要内容10

1.4 行为金融与证券价格的复杂性17

1.5 行为金融学的研究现状与发展前景19

1.6 本文研究内容及组织结构23

2.1 概述26

第二章 市场有效性与金融市场异常现象26

2.2 有效市场理论产生的背景27

2.3 有效市场理论的主要内容30

2.4 有效市场的价格形成机制37

2.5 有效市场的实证检验38

2.6 有效市场假说的理论缺陷42

2.7 金融市场异常现象45

2.8 小结49

第三章 有限理性学说与行为金融52

3.1 概述52

3.2 实验经济学与行为经济学53

3.3 行为金融学的概念57

3.4 理性选择59

3.5 预期效用理论63

3.6 主观概率理论66

3.7 有限理性学说71

3.8 小结79

第四章 认知偏差与前景理论81

4.1 概述81

4.2 不确定性环境下的人类认知偏差83

4.3 对预期效用理论的批判94

4.4 前景理论104

4.5 认知偏差在金融市场中常见表现112

4.6 小结116

第五章 金融市场噪声交易与套利限制118

5.1 概述118

5.2 噪声与噪声交易120

5.3 噪声交易模型124

5.4 套利限制132

5.5 噪声交易模型与资产市场价格行为140

5.6 小结142

第六章 正反馈交易模型144

6.1 概述144

6.2 正反馈交易及其心理学基础147

6.3 正反馈交易的形成机制151

6.4 DSSW正反馈交易模型156

6.5 正反馈交易模型对金融市场经验现象的解释163

6.6 上海A股指数正反馈交易效应实证研究166

6.7 小结169

第二部分 证券价格行为分析173

第七章 动态正反馈交易与资产价格泡沫173

7.1 概述174

7.2 现有文献对资产价格泡沫的研究176

7.3 历史上几次著名的资产泡沫182

7.4 动态正反馈交易模型189

7.5 非线性动态正反馈192

7.6 小结195

第八章 非线性正反馈交易与证券价格的复杂性196

8.1 概述196

8.2 复杂性的概念198

8.3 非线性正反馈与混沌200

8.4 股票市场的非线性正反馈206

8.5 证券价格的复杂性209

8.6 证券价格非线性特征经验研究217

8.7 小结227

第九章 沪深股票市场可预测性实证研究230

9.1 引言230

9.2 模型建立及理论分析234

9.3 沪深股票市场实证检验238

9.4 实证研究结果分析243

9.5 小结245

第十章 沪深股票市场过度反应效应研究247

10.1 引言247

10.2 关于过度反应的主要理论解释250

10.3 经验研究方法设计253

10.4 数据与经验研究结果256

10.5 小结267

11.1 本书的主要结论268

第十一章 混沌资本市场268

11.2 对证券投资实务及金融监管的启示270

11.3 混沌资本市场271

第三部分 有效投资组合管理277

第十二章 合理分散投资277

第十三章 蒙特卡罗模拟在投资组合风险管理中的运用280

13.1 概述280

13.2 模型与方法281

13.3 案例研究286

13.4 小结287

第十四章 对技术分析的重新审视288

参考文献294