图书介绍
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- 王升编著 著
- 出版社： 北京：清华大学出版社
- ISBN：7302126992
- 出版时间：2006
- 标注页数：315页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：326页
- 主题词：计量经济学－高等学校－教材
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图书目录
1.1 什么是计量经济学1
第1章 计量经济学概述1
1.2 计量经济学的研究内容及其方法2
1.3 计量经济模型的建立12
1.3.1 计量经济学的建模方法12
1.3.2 计量经济模型的类型16
1.4 计量经济学的发展16
1.5 研究文章写作建议18
思考与练习19
第2章 计量经济学的基础工具20
2.1 矩阵20
2.1.1 矩阵的定义20
2.1.2 矩阵的计算及其性质21
2.1.3 复矩阵的定义和性质23
2.1.4 特征值与特征向量23
2.2.1 基本概念26
2.2 概率与统计初步26
2.2.2 概率密度函数29
2.2.3 样本与样本空间35
2.2.4 概率分布简介37
2.3 统计推断47
2.3.1 估计47
2.3.2 假设检验51
2.4 最优化理论基础54
2.4.1 线性规划的最优化条件55
2.4.2 单纯形法56
2.4.3 Kuhn-Tucker条件56
思考与练习57
第3章 一元回归分析59
3.1 回归模型的估计法59
3.1.1 普通最小二乘法59
3.1.2 广义最小二乘法65
3.1.3 最大似然估计法66
3.2 一元线性回归分析67
3.3 回归方程检验70
3.3.1 拟合优度检验72
3.3.2 回归报告73
3.3.3 正态性检验74
3.4 回归方程75
3.4.1 对数线性模型76
3.4.2 半对数模型77
3.4.3 曲函数模型77
3.5 方差分析模型80
思考与练习82
第4章 多元回归分析85
4.1 多元计量经济模型85
4.1.1 完全弹性模型86
4.1.2 半弹性模型87
4.1.3 非线性模型88
4.1.4 虚拟变量模型88
4.2 二元回归方程的最小二乘估计量90
4.2.1 随机扰动项假设91
4.2.2 解释变量之间的相关性假设92
4.2.3 最小二乘法估计量93
4.3 回归方程检验96
4.3.1 回归方程的拟合优度96
4.3.2 回归方程的参数假设检验99
4.3.3 回归模型结构稳定性检验103
4.4 回归方程最小二乘估计量的矩阵方法107
4.4.1 普通最小二乘估计量108
4.4.2 假设检验的矩阵表示109
思考与练习110
5.1 多重共线性问题112
第5章 经验回归问题112
5.1.1 多重共线性与统计解释能力113
5.1.2 多重共线性的诊断118
5.1.3 多重共线性的处置122
5.2 异方差问题126
5.2.1 导致异方差的原因126
5.2.2 存在异方差的最小二乘估计量的性质及后果128
5.2.3 如何诊断异方差130
5.2.4 异方差问题的处理141
5.3 自相关问题144
5.3.1 自相关存在的回归问题144
5.3.2 自相关问题的识别149
5.3.3 自相关问题处理158
5.3.4 条件异方差160
思考与练习161
6.1 时间序列自回归模型164
第6章 时间序列回归模型164
6.1.1 时间序列数据分布的滞后现象165
6.1.2 分布滞后模型的估计168
6.1.3 自回归模型的估计173
6.1.4 自回归与分布滞后模型的Granger因果检验177
6.2 时间序列回归检验185
6.2.1 时间序列数据的平稳随机过程185
6.2.2 平稳检验的相关图法187
6.2.3 单位根检验189
6.2.4 协积检验192
6.3 ARIMA模型193
6.3.1 B-J方法195
6.3.2 ARIMA（p,d,q）的参数p,d,q的识别或确定196
6.3.3 ARIMA（p,d,q）的估计、优化与预测199
6.4 联立方程与向量自回归模型200
6.4.1 联立方程模型201
6.4.2 向量自回归模型203
思考与练习205
第7章 计量经济学实验207
7.1 数字特征实验208
练习210
7.2 基本概率密度函数分布实验212
练习217
7.3 统计推断实验219
练习221
7.4 一元回归分析实验223
练习225
7.5 多元回归分析实验229
练习232
7.6 共线性问题实验233
练习236
7.7 异方差问题实验238
练习239
7.8 自相关问题实验244
练习247
7.9 时间序列回归实验248
练习253
7.10 时间序列预测实验257
练习265
附录a 标准正态分布268
附录b x2分布的临界值变化规律285
附录c t分布的临界值变化规律302
附录d F分布的临界值变化规律304
附录e Durbin-Watson的d检验的临界边界310
附录f 游程检验的临界值判断311
参考文献313