图书介绍
沪深300股指期货市场结构与功能研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 刘向丽著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514178067
- 出版时间：2017
- 标注页数：218页
- 文件大小：29MB
- 文件页数：229页
- 主题词：股票指数期货－期货市场－研究－中国
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图书目录
第一部分 绪论3
第1章 绪论3
1.1 研究背景及意义3
1.2 相关文献综述5
1.3 本书研究内容及结构安排16
1.4 本书创新之处19
第二部分 中国股指期货市场特征25
第2章 股指期货市场概述25
2.1 股指期货市场的产生与发展25
2.2 中国股指期货市场28
2.3 中国股指期货市场对证券市场的影响34
2.4 中国股指期货市场发展存在的问题35
2.5 国内外主要股指期货市场的异同37
2.6 结论48
第3章 中国股指期货市场的日内效应49
3.1 引言49
3.2 日内特征分析52
3.3 实证分析53
3.4 比较分析59
3.5 结论与建议62
第4章 中国股指期货价量实时互动关系研究64
4.1 引言64
4.2 方法66
4.3 实证分析68
4.4 结论82
第三部分 市场联动关系研究85
第5章 股指期货的推出对股票市场的影响85
5.1 引言85
5.2 收益波动率模型88
5.3 实证分析91
5.4 结论与建议93
第6章 基于日内高频数据的股指期货价格发现功能95
6.1 引言95
6.2 方法98
6.3 实证分析101
6.4 比较分析105
6.5 结论与建议107
第四部分 极端风险及风险溢出研究111
第7章 已实现波动率和在险价值VaR111
7.1 引言111
7.2 波动率模型112
7.3 在险价值VaR117
7.4 实证分析122
7.5 结论129
第8章 股指期、现货市场的极端风险溢出效应131
8.1 引言131
8.2 格兰杰因果关系检验方法133
8.3 实证分析137
8.4 比较分析140
8.5 结论141
第五部分 流动性调整风险研究145
第9章 流动性风险度量145
9.1 引言145
9.2 流动性概念146
9.3 流动性度量指标149
9.4 结论及建议155
第10章 基于BDSS模型的流动性调整的风险度量——La-VaR157
10.1 引言157
10.2 BDSS模型及其改进160
10.3 基于改进的BDSS模型的La-VaR估计165
10.4 实证研究166
10.5 结论174
第11章 基于流动性调整收益率的风险度量——L-VaR176
11.1 引言176
11.2 模型综述176
11.3 L-VaR模型构建183
11.4 实证研究186
11.5 流动性风险及模型比较194
11.6 结论196
第六部分 总结与展望199
第12章 全书总结与展望199
12.1 主要研究结论199
12.2 展望203
参考文献205
后记218